Исследовательский метод
Leverage control
Leverage control — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Исследовательский фильтр
- Данные
- Account equity, volatility, stop distance and exposure
- Горизонт
- Before entry and throughout the position
- Лучшее применение
- Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
- Вход: Account equity, volatility, stop distance and exposure.
- Выход: filter.
- Граница применения: Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
Граф3
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Seasonal trading4 разбора
Часто разбирают вместе
Drawdown limit4 разбора
Часто разбирают вместе
Margin management7 разборов
В разборах архива24 из 70 разборов
1984Длинный пут на серебро как предоплаченный потолок убытка1985Вероятность принудительного закрытия по месячному преимуществу и плечу1992Пирамидальные докупки из зафиксированной прибыли: сначала стоп1994Постройте historical-optimum-leverage по одной equity-path1994Держите постоянное плечо левее пика капитала1994Оценка изменений системы с помощью хи-квадрата, коэффициента Шарпа и кредитного плеча1995Сетка плеча в стиле Келли и перемешанные траектории1995Optimal f как граница плеча для роста товарного счёта1995Леверидж по акциям из сложной доходности и стоимости маржи1995Построение эквити против плеча на ресэмплированных сделках1995Фильтруйте плечо по вероятностям убытков в последовательности1996Оцените сезонные окна S&P 500 перед использованием кредитного плеча1998Объедините сезонные, электоральные правила и правила доходности в одну процедуру1999Ступенчатая бета-экспозиция на индексных фондах с плечом1999Конструирование управляемых фьючерсов из тренда, плеча и диверсификации1999Аллокация по рыночному режиму с ограниченным плечом индексного оверлея1999Механический тайминг как бюджет ошибок, а не история про альфу2001Превратите потолок выживаемости в фильтр волатильности2001Секторная ротация, тайминг и плечо как кейс рыночного режима2002Фьючерсы на отдельные акции как оверлей по месяцу, марже и хеджу2002Equity-floor для pattern-day-trader как ограничитель плеча2002Мультипликатор, маржа и дисциплина стопов на расчётных индексных мини2003Направленный прогноз — не тот навык, который сохраняет счёт2003Слоты режимов волатильности для спредов, стрэддлов и плеча
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.