Исследовательский метод
Volatility stop
Volatility stop — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Исследовательский фильтр
- Данные
- Account equity, volatility, stop distance and exposure
- Горизонт
- Before entry and throughout the position
- Лучшее применение
- Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
- Вход: Account equity, volatility, stop distance and exposure.
- Выход: filter.
- Граница применения: Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
Архив
Где разбирают этот метод
В разборах архива12 разборов
1989Разворот по волатильности только на закрытии, привязанный к среднему истинному диапазону1992Средняя кривой эквити как шлюз живого капитала1992Построение адаптивных к волатильности трейлинг-стопов1993Построение стопов по волатильности с поправкой на скос и размера пирамиды1999Оценка системы Breakout только для длинных позиций с Volatility stop1999Когда рынки вспыхивают, а не следуют тренду2005Задание входов, стопов и выходов в единицах диапазона2005Построение правил входа с храповыми стопами по волатильности2013Построение асимметричных полос волатильности для разворота, тренда и стопов2015Отметьте стоп, цель и линию инвалидации до входа2019Ограничение риска капитала стопами с учётом фазы2019Измерьте касание полос Боллинджера, прежде чем добавлять поглощение и стоп по волатильности
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.