Исследовательский метод
Scenario risk analysis
Scenario risk analysis — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Исследовательский фильтр
- Данные
- Account equity, volatility, stop distance and exposure
- Горизонт
- Before entry and throughout the position
- Лучшее применение
- Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
- Вход: Account equity, volatility, stop distance and exposure.
- Выход: filter.
- Граница применения: Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
Граф1
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Market regime classification4 разбора
В разборах архива24 из 28 разборов
1985Опасности event-class и проверки выживаемости до сделки1985Биржевые контроли, которые закрывают trading-window1989Доход от коротких коллов, проверенный сценарием, против направленной премии1990Оценка меток безопасности в окне краха2001Оцените выживаемость портфеля с помощью value-at-risk, бюджетов и сценариев2003Американские дебетовые спреды с расчетом деньгами идут по двум часам2003Трёхпутевая лента для восстановления, инфляции или дефляции2003Режимный контекст медвежьих ралли эпохи долга2006Шоки катастроф, энергетические узкие места и межрыночный перелив2006Выживание в трейдинге как заранее зафиксированный процесс принятия решений2006Сезон штормов, погодные режимы на фьючерсах и размер контракта2007Страновые и секторные sleeves как конструкционный выбор2008Погодные режимы и сельскохозяйственные рынки: кейс 2007-20082009Проверьте режим, прежде чем охотиться за сетапом2010Ценовые режимы зерна начинаются с цикла урожая, доллара и переходящих запасов2010Энергетические фьючерсы, доллар, запасы и сценарный риск2011Событийные шоки, лимиты размера и перевзвешивания второго порядка2011Официальные полы, позиция в стороне и наращивание после заранее объявленной валютной интервенции2015Аудит оверлеев восстановления buy-write относительно разрывов в ценообразовании и сценариях2015Превращайте прогнозы на год вперёд в if-then чек-листы2016Тезис hold-forever по сырьевым товарам не проходит экраны просадки и разорения2016Прогноз — это гипотеза, а не лицензия на размер2016Поместите девальвацию юаня в контекст привязки, контракта и фондирования2018Ограничивайте сделки по заголовкам ветками if-then
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.