Исследовательский метод
Expected value
Expected value — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Исследовательский фильтр
- Данные
- Account equity, volatility, stop distance and exposure
- Горизонт
- Before entry and throughout the position
- Лучшее применение
- Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
- Вход: Account equity, volatility, stop distance and exposure.
- Выход: filter.
- Граница применения: Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
Граф5
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Trading psychology process4 разбора
Часто разбирают вместе
Monte Carlo simulation4 разбора
Часто разбирают вместе
Volatility position sizing4 разбора
Часто разбирают вместе
Risk of ruin5 разборов
Часто разбирают вместе
Risk-reward ratio7 разборов
В разборах архива24 из 61 разбор
1982Три ворота для фьючерсной книги: риск капитала, математическое ожидание и сужающиеся пирамиды1985Вероятность принудительного закрытия по месячному преимуществу и плечу1988Назовите стоп, затем решите, может ли счёт его оплатить1988Списки прогрессии модифицированного мартингейла и границы разорения1988Эмпирические подсчёты изменений цены против заимствованной статистики1990Построение optimal f при разных размерах сделок1991Скорректированные на рост годы прибыли как фильтры конструирования1992Фильтр размера по математическому ожиданию и разорению1994Ожидаемая продолжительность жизни рынка как фильтр риска1994Выбор экспирации и страйка опциона по ожидаемой стоимости1995Предторговый чек-лист, который ограничивает убыток до ордера1996Оценка трек-рекордов по просадке, математическому ожиданию и разорению1998Аудит журнала по выходам, payoff и пересечениям1998Фильтр return-to-loss для оценки с учётом просадки1999Предторговые фильтры размера по математическому ожиданию и разорению2000Сочетайте историческую волатильность с фильтрами отношения доходности к убытку2001Конструкция credit-spread, которая может провалиться ещё до отправки любой заявки2001Runs-test перед определением размера по волатильности и expected-value2002Траектории эквити методом Монте-Карло из винрейта и профит-фактора2002Оценка механических систем на рынке трейдеров2002Горизонт по числу сделок для выживания кривой капитала2002Прибыльность как граница, задаваемая RWL и комиссией2003Размер позиции из дневного равновесия прибыли2004Матрица безубыточности для дейтрейдинга: размер и винрейт
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.