Исследовательский метод
Risk of ruin
Risk of ruin — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Исследовательский фильтр
- Данные
- Account equity, volatility, stop distance and exposure
- Горизонт
- Before entry and throughout the position
- Лучшее применение
- Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
- Вход: Account equity, volatility, stop distance and exposure.
- Выход: filter.
- Граница применения: Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
Граф4
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Optimal f sizing4 разбора
Часто разбирают вместе
Monte Carlo simulation5 разборов
Часто разбирают вместе
Expected value5 разборов
Часто разбирают вместе
Drawdown limit9 разборов
В разборах архива24 из 48 разборов
1985Вероятность принудительного закрытия по месячному преимуществу и плечу1986Построение фильтра риска до входа на сетках price-ratio-grid1988Списки прогрессии модифицированного мартингейла и границы разорения1988Ярлыки ограниченного риска против экспозиции и разорения1990Восстановление размера как процедура серии1991Подтягивайте пол остановки и поэтапно наращивайте экспозицию относительно кэша1992Определение размера капитала по ухудшенным записям и волатильности1992Фильтр размера по математическому ожиданию и разорению1992Риск разорения и лимиты экспозиции как предторговый фильтр1993Оценка трейлинг-выходов по схеме фильтр–триггер после пробоев1993Построение марковских матриц переходов по изменениям цены1994Стартовый капитал из наихудших портфельных walk-forward1994Ограничьте риск небольшого счёта до добавления плеча1995Риск разорения как фильтр позиции до входа1995Фильтруйте плечо по вероятностям убытков в последовательности1996Оценка трек-рекордов по просадке, математическому ожиданию и разорению1998Когда более спокойная доходность теряет преимущество выживания1999Предторговые фильтры размера по математическому ожиданию и разорению1999Реакция на убыток против заранее зафиксированного торгового процесса1999Повторно авторизуйте фильтры разорения и просадки после прибыльной серии2000Проданная премия, выживаемость и границы разорения2001Риск просадки Монте-Карло и Volatility position sizing2001Ограниченный риск краха с единицами капитала и optimal f2001Бдительность — это фильтр размера, а не настроение
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.