Исследовательский метод
Optimal f sizing
Optimal f sizing — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Исследовательский фильтр
- Данные
- Account equity, volatility, stop distance and exposure
- Горизонт
- Before entry and throughout the position
- Лучшее применение
- Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
- Вход: Account equity, volatility, stop distance and exposure.
- Выход: filter.
- Граница применения: Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
Граф3
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Drawdown limit4 разбора
Часто разбирают вместе
Risk of ruin4 разбора
Часто разбирают вместе
Kelly criterion4 разбора
В разборах архива0 разборов
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.