Исследовательский метод
Optimal f sizing
Optimal f sizing — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Исследовательский фильтр
- Данные
- Account equity, volatility, stop distance and exposure
- Горизонт
- Before entry and throughout the position
- Лучшее применение
- Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
- Вход: Account equity, volatility, stop distance and exposure.
- Выход: filter.
- Граница применения: Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
Граф3
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Drawdown limit4 разбора
Часто разбирают вместе
Risk of ruin4 разбора
Часто разбирают вместе
Kelly criterion4 разбора
В разборах архива12 разборов
1990Построение optimal f при разных размерах сделок1993Портфельный heat, optimal f и лимиты просадки1994Постройте historical-optimum-leverage по одной equity-path1995Optimal f как граница плеча для роста товарного счёта1998Secure f удерживает Optimal f внутри лимита просадки1998Количество контрактов по optimal f против долей капитала1999Согласуйте стартовый капитал фьючерсного счёта с риском системы1999Ищите параметры системы вместе с Optimal f sizing2001Ограниченный риск краха с единицами капитала и optimal f2002Optimal f sizing и риск разорения как фильтры экспозиции2003Ограничьте разорение и просадку до optimal-f2006Шансы разорения, доля Келли и optimal f как фильтры размера
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.