Исследовательский метод
Volatility position sizing
Volatility position sizing — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Исследовательский фильтр
- Данные
- Account equity, volatility, stop distance and exposure
- Горизонт
- Before entry and throughout the position
- Лучшее применение
- Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
- Вход: Account equity, volatility, stop distance and exposure.
- Выход: filter.
- Граница применения: Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
Граф5
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Expected value4 разбора
Часто разбирают вместе
Stop-loss order5 разборов
Часто разбирают вместе
Monte Carlo simulation5 разборов
Часто разбирают вместе
Drawdown limit6 разборов
Часто разбирают вместе
Fixed contract sizing8 разборов
В разборах архива24 из 57 разборов
1987Механическая система со слоями волатильности и фиксированными контрактами1988Двусторонняя оптимизация правил пробоя, масштабированных по волатильности1989Измеренный диапазон, лестницы наращивания и spread replay как конструкция денежного резерва1990Недельная волатильность диапазона как тактический фильтр режима1992Определение размера капитала по ухудшенным записям и волатильности1993Сначала heat, затем количество контрактов на недельном close-only пробое1994Задайте портфельный бюджет риска до определения размера позиции1994Общая сигма для трендовых входов, ретестов и стопов1995Обещанный результат как одна проверяемая торговая процедура1996Построение и оптимизация профилей размера позиции по волатильности1996Фильтры траектории эквити для размера контракта и просадки1996Переменный размер позиции после входа1997Дистанция стопа, лимиты капитала и торговые паузы1998Волатильность траектории доходности и бремя восстановления1999Согласуйте стартовый капитал фьючерсного счёта с риском системы1999Завершите вход одной полосой value-at-risk1999Подтверждайте ранние докупки, затем уменьшайте поздние юниты2001Риск просадки Монте-Карло и Volatility position sizing2001Превратите потолок выживаемости в фильтр волатильности2001Runs-test перед определением размера по волатильности и expected-value2002Ограничьте следующий убыток перед медвежьей сделкой2002Размер по дистанции стопа, чтобы держать долларовый риск ровным2003Размер позиции из дневного равновесия прибыли2003Однодневные правила fade-the-gap остаются незавершёнными в разных рыночных климатах
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.