Исследовательский метод
Volatility position sizing
Volatility position sizing — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Исследовательский фильтр
- Данные
- Account equity, volatility, stop distance and exposure
- Горизонт
- Before entry and throughout the position
- Лучшее применение
- Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
- Вход: Account equity, volatility, stop distance and exposure.
- Выход: filter.
- Граница применения: Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
Граф5
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Expected value4 разбора
Часто разбирают вместе
Stop-loss order5 разборов
Часто разбирают вместе
Monte Carlo simulation5 разборов
Часто разбирают вместе
Drawdown limit6 разборов
Часто разбирают вместе
Fixed contract sizing8 разборов
В разборах архива0 разборов
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.