Исследовательский метод
Margin management
Margin management — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Исследовательский фильтр
- Данные
- Account equity, volatility, stop distance and exposure
- Горизонт
- Before entry and throughout the position
- Лучшее применение
- Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
- Вход: Account equity, volatility, stop distance and exposure.
- Выход: filter.
- Граница применения: Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
Граф2
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Protective put4 разбора
Часто разбирают вместе
Leverage control7 разборов
В разборах архива24 из 68 разборов
1988Когда поиск действия подменяет процесс принятия решения1991Построение боли шорт-сквиза из интереса и маржи1995Леверидж по акциям из сложной доходности и стоимости маржи1995Построение эквити против плеча на ресэмплированных сделках1995Фильтруйте плечо по вероятностям убытков в последовательности1997Превратите рыночную историю в проверяемый процесс принятия решений2002Фьючерсы на отдельные акции: выбор контракта и рамки маржи2002Ограничивайте, сокращайте и снимайте плечо, когда исследования покупают поздно2002Equity-floor для pattern-day-trader как ограничитель плеча2003Построение синтетического лонга с проверками дельты и маржи2003Кэш-покрытый split-synthetic после снижения2004Размещённая маржа как дефицитный ресурс продажи опционов на доход2004Построение календарного спреда на одном страйке, доход от распада и фильтры счёта2004Ограничение фьючерсного плеча до запланированной экспозиции в акциях2004Розничные форекс-тикеты как контракты на издержки исполнения2004Энергетические фьючерсы половинного размера как фильтр плеча до входа2005Издержки исполнения валютных сделок скрываются в спредах и марже2006Дневная маржа как фильтр плеча2006Товарный рукав — это выбор конструкции контракта2007Ограничение риска по фьючерсам стопами, трейлами и маржой2007Сайзинг опционов по назначению, ногам спреда и портфельной марже2007Финансировать put-hedged лонг остаточным убытком пакета2007Проценты как фильтр размера позиции по акциям в колларе2007Формируйте размер фьючерсной позиции из депозита добросовестности и спреда
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.