Исследовательский метод
Protective put
Protective put — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Исследовательский фильтр
- Данные
- Account equity, volatility, stop distance and exposure
- Горизонт
- Before entry and throughout the position
- Лучшее применение
- Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
- Вход: Account equity, volatility, stop distance and exposure.
- Выход: filter.
- Граница применения: Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
Граф5
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Implied volatility analysis4 разбора
Часто разбирают вместе
Margin management4 разбора
Часто разбирают вместе
Protective collar6 разборов
Часто разбирают вместе
Covered call writing6 разборов
Часто разбирают вместе
Option spread7 разборов
В разборах архива24 из 53 разбора
1984Длинный пут на серебро как предоплаченный потолок убытка1987Сначала запишите зону исключения, затем выберите структуру1988Двусторонняя дешёвая премия, волатильность и защитные путы1991Синтетическая акция и построение выплаты защитного пута1991Заранее заданные scale-out и путы вместо импульса1991Опционные франшизы, которые ограничивают риск позиции1992Оверлеи портфельной беты с индексными фьючерсами и путами1993Держите убыток по фьючерсу ограниченным, когда стопы не исполняются1994Когда постоянные путы не проходят проверку на просадку1994Колл-спред even-money после гэпа стоп-лимита2000Сравните защитный пут и стоп-лосс ордер до входа2002Пересборка длинной книги акций с помощью коллов, путов и колларов2003Режимы подразумеваемой волатильности, стрэддлы и защитные путы2004Темп убытков по опционам со спредами и защитными путами2004Конструирование защитных колларов и чтение дешёвых премий2006Защитный коллар, чистая дельта и подразумеваемая волатильность2006Нефтяные прокси, режимы волатильности и оверлеи с ограничением2007Аудит товарных опционов во фьючерсной книге с приоритетом роли2007Сайзинг опционов по назначению, ногам спреда и портфельной марже2007Индексный пут как страховка с франшизой для активной книги акций2007Финансировать put-hedged лонг остаточным убытком пакета2007Cash-secured put, риск исполнения и оверлеи после входа2007Проценты как фильтр размера позиции по акциям в колларе2008Сезонные режимы, индексные пут-оверлеи и механика колл-спредов
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.