Исследовательский метод
Kelly criterion
Kelly criterion — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Исследовательский фильтр
- Данные
- Account equity, volatility, stop distance and exposure
- Горизонт
- Before entry and throughout the position
- Лучшее применение
- Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
- Вход: Account equity, volatility, stop distance and exposure.
- Выход: filter.
- Граница применения: Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
Граф1
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Optimal f sizing4 разбора
В разборах архива14 разборов
1982Три ворота для фьючерсной книги: риск капитала, математическое ожидание и сужающиеся пирамиды1990Построение optimal f при разных размерах сделок1995Сетка плеча в стиле Келли и перемешанные траектории1998Количество контрактов по optimal f против долей капитала2001Ограниченный риск краха с единицами капитала и optimal f2004Ограничьте убыток, прежде чем плечо изменит размер2006Шансы разорения, доля Келли и optimal f как фильтры размера2010Рассматривайте риск разорения, лимиты просадки и сайзинг по Келли как согласованные предторговые фильтры2010Размер форекс-позиции по правилу fixed-fractional2013Доля Келли против риска разорения2016Математическое ожидание против плеча, просадки и сайзинга по Келли2017Фиксированная доля против теоретического преимущества паттерна2018Оценка пробоев двойного дна как проверяемой системы2020Поздние входы в двойное дно после throwback
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.