Исследовательский метод
Drawdown limit
Drawdown limit — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Исследовательский фильтр
- Данные
- Account equity, volatility, stop distance and exposure
- Горизонт
- Before entry and throughout the position
- Лучшее применение
- Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
- Вход: Account equity, volatility, stop distance and exposure.
- Выход: filter.
- Граница применения: Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
Граф8
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Mechanical trading system4 разбора
Часто разбирают вместе
Stop-loss order4 разбора
Часто разбирают вместе
Optimal f sizing4 разбора
Часто разбирают вместе
Leverage control4 разбора
Часто разбирают вместе
Diversification5 разборов
Часто разбирают вместе
Volatility position sizing6 разборов
Часто разбирают вместе
Trading psychology process7 разборов
Часто разбирают вместе
Risk of ruin9 разборов
В разборах архива24 из 68 разборов
1987Андеррайтинг сезонного календарного спреда на скот1989Оценивайте механические системы по просадке peak-to-trough1990Оценивайте глубину и длительность просадки как бюджет боли1990Оцените сделку после аллокации, диверсификации и лимита просадки1991Сохраняйте один потолок риска после максимумов эквити1991Подтягивайте пол остановки и поэтапно наращивайте экспозицию относительно кэша1991Ограничивайте убытки с помощью MAE, стопов и лимитов просадки1992Вероятностные стопы по просадкам прибыльных сделок1992Средняя кривой эквити как шлюз живого капитала1993Портфельный heat, optimal f и лимиты просадки1994Лимиты месячной просадки, когда кэш конкурирует с акциями1994Задайте портфельный бюджет риска до определения размера позиции1994Когда постоянные путы не проходят проверку на просадку1994Стартовый капитал из наихудших портфельных walk-forward1994Держите постоянное плечо левее пика капитала1995Среднесрочное распределение с фильтрами просадки1995Оценивайте механические системы как тройной тест соответствия1996Оценка трек-рекордов по просадке, математическому ожиданию и разорению1996Фильтры траектории эквити для размера контракта и просадки1997Оценка управляемых фьючерсов как диверсификаторов портфеля1997Распределение с учетом режима против бинарного тайминга1997Лимиты как единая процедура торгового решения1998Лимиты просадки до того, как трендовой системе разрешено торговать1998Рукава хедж-фондов при жёстком лимите просадки
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.