Исследовательский метод
Implied volatility analysis
Implied volatility analysis — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Классификация рыночного режима
- Данные
- Cross-market prices, volatility, carry and portfolio weights
- Горизонт
- Weeks to months
- Лучшее применение
- Put a single trade into a diversified or regime-aware context.
- Вход: Cross-market prices, volatility, carry and portfolio weights.
- Выход: market-regime.
- Граница применения: Put a single trade into a diversified or regime-aware context.
Граф8
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Protective put4 разбора
Часто разбирают вместе
Covered call writing4 разбора
Часто разбирают вместе
Option expiration analysis7 разборов
Часто разбирают вместе
Options calendar spread8 разборов
Часто разбирают вместе
Black-Scholes Model8 разборов
Часто разбирают вместе
Options straddle11 разборов
Часто разбирают вместе
Option income strategy11 разборов
Часто разбирают вместе
Delta hedging11 разборов
В разборах архива24 из 176 разборов
1985Помещение премий биржевых опционов в контекст режима волатильности1988Построение опционного дохода с учётом режима на основе подразумеваемой волатильности1988Когда волатильность, а не направление, выбирает опционный спред1988Критика досрочного исполнения в модели Black-Scholes для опционов на фьючерсы1988Конструирование опционных премий относительно базовой линии Black-Scholes1988Двусторонняя дешёвая премия, волатильность и защитные путы1988Волатильность с учётом траектории для стоимости репликации опциона1989Опционная премия внутри режима волатильности1989Построение дельта-хеджированной книги подразумеваемой против исторической волатильности1990Как пробой Eurodollar 1989 года превратил дешёвую волатильность в книгу с учётом режима1990Когда скью волатильности — это режимы, а не ошибочные оценки1990Построение вертикальных дебетовых спредов вокруг подразумеваемой волатильности1990Метки Эллиотта и подсчёт дней по Фибоначчи на графике разворотной волатильности1990Построение согласованной исторической и подразумеваемой волатильности1991Опционные франшизы, которые ограничивают риск позиции1993Зоны подразумеваемой волатильности для стрэддл-оверлеев1994Календарные спреды при конкурирующей заявке и подразумеваемая волатильность1994Оценка стоимости закрытия стренгла на опционах казначейских облигаций1994Подразумеваемая волатильность как фильтр режима, заданного полосами, для индексных опционов1994Конструирование сезонных слотов из окон, годов-аналогов и подразумеваемой волатильности1995Модифицированная конструкция волатильности для режимов на горизонте недель–месяцев1996Рассматривайте одну опционную идею как портфельное решение с учётом режима1996Построение теты опциона по премии, волатильности и денежности1996Улыбки опционов как критика постоянной волатильности
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.