Исследовательский метод
Options straddle
Options straddle — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Классификация рыночного режима
- Данные
- Cross-market prices, volatility, carry and portfolio weights
- Горизонт
- Weeks to months
- Лучшее применение
- Put a single trade into a diversified or regime-aware context.
- Вход: Cross-market prices, volatility, carry and portfolio weights.
- Выход: market-regime.
- Граница применения: Put a single trade into a diversified or regime-aware context.
Граф4
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Option premium analysis4 разбора
Часто разбирают вместе
Delta hedging4 разбора
Часто разбирают вместе
Option spread5 разборов
Часто разбирают вместе
Implied volatility analysis11 разборов
В разборах архива24 из 39 разборов
1993Зоны подразумеваемой волатильности для стрэддл-оверлеев1996Построение осциллятора мобильности по распределениям цены2000Опционные премии, подразумеваемая волатильность и выплаты многоногих стратегий2001Стрэддлы, стренглы и календарные спреды в контексте индексного портфеля2002Прошедшая скрининг позиция и стресс-тест индекса коммунальных компаний2003Построение calendar ratio backspread для режимов диапазона и пробоя2003Слоты режимов волатильности для спредов, стрэддлов и плеча2003Режимы подразумеваемой волатильности, стрэддлы и защитные путы2004Построение опционного стрэддла по исторической и подразумеваемой волатильности2004Защитный коллар, выходы из стрэддла и расчёт по индексу2004Выходы из кредитного спреда, подразумеваемая волатильность и сетки страйков2005Построение календарей и стрэддлов вокруг подразумеваемой волатильности2005Выплаты экзотических опционов за рамками ванильной премии2005Два шлюза для выбора опционной структуры: режим, чек-лист, затем геометрия страйков2005Нейтральные опционные спреды из стрэддлов с крыльями2006Событийные премии, смещение стрэддла и спреды с хеджем волатильности2006Построение стрэддла и стренгла на неделе события с остаточной дельтой2007Конструкция стрэддла против стрэнгла и кассовый аудит дебетового спреда2007Опционный арбитраж как задача конструирования шести раскладок2007Корректировка длинного колла через синтетический стрэддл2008Конструкция длинного стрэддла вокруг подразумеваемой волатильности и экспирации2008Неиспользованные дни в стрэддле с коротким удержанием всё равно заложены в цену2008Хеджирование короткого микса опционов KOSPI 200 по дельте и веге2008Почему длинный стрэддл не подходит читаемому боковому рынку
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.