Исследовательский метод
Options calendar spread
Options calendar spread — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Классификация рыночного режима
- Данные
- Cross-market prices, volatility, carry and portfolio weights
- Горизонт
- Weeks to months
- Лучшее применение
- Put a single trade into a diversified or regime-aware context.
- Вход: Cross-market prices, volatility, carry and portfolio weights.
- Выход: market-regime.
- Граница применения: Put a single trade into a diversified or regime-aware context.
Граф1
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Implied volatility analysis8 разборов
В разборах архива24 из 30 разборов
1994Календарные спреды при конкурирующей заявке и подразумеваемая волатильность2001Стрэддлы, стренглы и календарные спреды в контексте индексного портфеля2001Календарные спреды как оверлеи диапазона с wing-repair2002Бюджеты премии покрытого колла и календарные роллы2002Построение календарного спреда из временного распада и подразумеваемой волатильности2002Календарный доход от перекоса волатильности и временных стопов2003Построение calendar ratio backspread для режимов диапазона и пробоя2004Построение календаря по стилю исполнения, временному бюджету и керри2005Прочитайте режим подразумеваемой волатильности до исполнения по календарному спреду2005Построение календарей и стрэддлов вокруг подразумеваемой волатильности2005График промежуточного результата — это допущение о режиме волатильности2005Покрытие коротких опционов через календарные спреды, роллы и экспирацию2006Экспирация календарного спреда, назначение и временной перекос2007Переписывание календарей и железных кондоров при смене режимов волатильности2007Сочетание оверлея double-diagonal с доходной бабочкой2008Два часа, которые закрывают календарный спред или связку акция плюс пут2010Дешёвая подразумеваемая волатильность дальнего месяца — вопрос режима, а не правило покупки2010Назначение по календарному спреду как смена режима волатильности2010Модифицированные бабочки и календарные спреды в дорогих бумагах2010Collar-оверлеи без верхней границы и short-календари на неделе отчетности2011Последовательность вертикалей, стрэддлов и календарей как тестов конструкции2012Корректировки железного кондора, когда ломается любимый индекс2012Исполнение опционных пакетов конверсии и ratio calendar2015Опционы с близкой экспирацией на фьючерсы нового урожая зерна
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.