Исследовательский метод
Covered call writing
Covered call writing — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Классификация рыночного режима
- Данные
- Cross-market prices, volatility, carry and portfolio weights
- Горизонт
- Weeks to months
- Лучшее применение
- Put a single trade into a diversified or regime-aware context.
- Вход: Cross-market prices, volatility, carry and portfolio weights.
- Выход: market-regime.
- Граница применения: Put a single trade into a diversified or regime-aware context.
Граф7
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Implied volatility analysis4 разбора
Часто разбирают вместе
Cash-secured put4 разбора
Часто разбирают вместе
Option spread5 разборов
Часто разбирают вместе
Protective collar5 разборов
Часто разбирают вместе
Protective put6 разборов
Часто разбирают вместе
Option premium analysis7 разборов
Часто разбирают вместе
Option income strategy13 разборов
В разборах архива24 из 53 разбора
1990Оверлеи покрытых коллов не проходят тест на гибкость, пока не переформулированы как путы и спреды1993Эквивалентные опционные стратегии как чек-лист капитала и исполнения1995Последовательный ремонт покрытого колла после просадки акции роста1996Выписывание покрытого колла как дисциплина дохода и назначения1997Относительный ранг волатильности для оверлеев покрытого колла1997Время, вероятность и подразумеваемая волатильность покрытого колла1999Доход от покрытого колла, когда подразумеваемая волатильность дешевая2000Доход от покрытого колла и гибкость при исполнении2002Бюджеты премии покрытого колла и календарные роллы2002Доля экспирации покрытых коллов против математического ожидания2002Пересборка длинной книги акций с помощью коллов, путов и колларов2003Покрытый колл против диагонального размещения после просадки одного имени2003Оверлей покрытого колла на портфель акций как кейс профиля выплат2003Ratio backspread и конструкция исполнения покрытого колла2004Доход от покрытого колла — это не страховка2005Предложение покрытых коллов, кэш-секьюред путы и справедливая стоимость конверсии2006Защитный коллар, чистая дельта и подразумеваемая волатильность2006Оценка последовательных покрытых коллов в разных рыночных режимах2007Аудит товарных опционов во фьючерсной книге с приоритетом роли2007Покрытые коллы и обеспеченные деньгами путы как один режим дохода2007Cash-secured put, риск исполнения и оверлеи после входа2008Коллар против бычьего колл-спреда: капитал и запас акций2008Аудит оверлея покрытого колла вне денег относительно контроля Шарпа2008Кейс длинной позиции по акции, который задаёт размер денежного риска, а затем остаётся открытым с защитным путом, покрытыми коллами и колларом
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.