Тема исследования435 разборов
Опционы и волатильность
Опционы и волатильность внутри поля «portfolio-and-market-context».
ОбластьПортфель и рыночный контекст1034 разбораРеестр
Записи этой области
Архив435 разборов
Разборы этой темы
1984Длинный пут на серебро как предоплаченный потолок убытка1984Гейты спектрального окна для длинных путов на индекс1985Помещение премий биржевых опционов в контекст режима волатильности1985Диапазонный стрэнгл на облигациях как оверлей премиального режима1986Ранжируйте биржевые коллы против вертикального дебета внутри одного прогнозного диапазона1987Сначала запишите зону исключения, затем выберите структуру1988Построение опционного дохода с учётом режима на основе подразумеваемой волатильности1988Когда волатильность, а не направление, выбирает опционный спред1988Критика досрочного исполнения в модели Black-Scholes для опционов на фьючерсы1988Конструирование опционных премий относительно базовой линии Black-Scholes1988Двусторонняя дешёвая премия, волатильность и защитные путы1988Волатильность с учётом траектории для стоимости репликации опциона