Риск и размер позиции · Страница 8 · TradersWeek

Skip to main content

Карта темы

Подтемы

Стопы и лимиты убытков

Стопы и лимиты убытков внутри поля «risk-and-position-sizing».

76 разборов

Размер позиции и плечо

Размер позиции и плечо внутри поля «risk-and-position-sizing».

109 разборов

Просадка и выживание

Просадка и выживание внутри поля «risk-and-position-sizing».

54 разбора

Реестр

Записи этой области

Архив239 разборов

Разборы этой темы

1999Ищите параметры системы вместе с Optimal f sizingOptimal f sizing 1999Определите стоп до волны или дивергенцииStop-loss order 1999Подтверждайте ранние докупки, затем уменьшайте поздние юнитыScale-in position adding 2000Заложите убыток в бюджет до входа с помощью стопов и лимитов позицииStop-loss order 2000Сравните защитный пут и стоп-лосс ордер до входаProtective put 2001Риск просадки Монте-Карло и Volatility position sizingMonte Carlo simulation 2001Ограниченный риск краха с единицами капитала и optimal fKelly criterion 2001Превратите потолок выживаемости в фильтр волатильностиDrawdown limit 2001Бдительность — это фильтр размера, а не настроениеRisk of ruin 2001Постройте соотношение прибыль/риск до входаRisk-reward ratio 2001Runs-test перед определением размера по волатильности и expected-valueRuns test 2001Оцените выживаемость портфеля с помощью value-at-risk, бюджетов и сценариевValue at Risk