Тема исследования239 разборов
Риск и размер позиции
Методы поля «Риск и размер позиции» с явными входами, выходами и ограничениями.
Карта темы
Подтемы
Реестр
Записи этой области
A
B
C
D
E
F
H
K
L
M
O
P
R
S
T
V
W
Архив239 разборов
Разборы этой темы
2015Дешёвая внутридневная маржа — это не скидка на риск2016Тезис hold-forever по сырьевым товарам не проходит экраны просадки и разорения2016Прогноз — это гипотеза, а не лицензия на размер2016Ограничивайте кредитное плечо по фьючерсам до того, как маржа превратится в долг2016Математическое ожидание через срезание убытков, доливки и ограниченное кредитное плечо2016Стройте математическое ожидание, ограничивая убытки и размер выигрышей2016Математическое ожидание против плеча, просадки и сайзинга по Келли2016Предторговое соотношение риск/доходность против инстинктивных выходов2016Коррекция Фибоначчи как карта стопов, зафиксированная до входа2017Four-sleeve границы annual-loss методом Монте-Карло2017Паритет волатильности выравнивает тикет; подразумеваемая волатильность — регулятор режима2017Привычка к минимальной марже — это не риск сырьевого рынка