Списки прогрессии модифицированного мартингейла и границы разорения

Что фиксирует список прогрессии

Серия — это последовательность независимых сделок, которая начинается с одной единицы. Список прогрессии — упорядоченная запись непогашенных количеств единиц после убытков. Каждый последующий размер равен сумме самой ранней и самой поздней величин, которые ещё остаются в этом списке.

Как модифицированный мартингейл меняет список

Модифицированный мартингейл увеличивает следующее число единиц после убытка. После выигрыша он удаляет первую и последнюю оставшиеся записи списка, а не удваивает размер после каждого убытка.

Когда серия считается завершённой

Серия считается завершённой, когда выигрыш оставляет счёт на одну торговую единицу впереди убытков, зафиксированных в этом прогоне. Экспозиция описывается как наименьшая в начале новой серии, поэтому уже прибыльный прогон можно остановить раньше, не доводя его принудительно до закрытия на одну единицу.

Конечные резервы и риск разорения

Никакой конечный резерв не делает успешную серию гарантированной, а наибольший возможный убыток растёт по мере того, как в прогрессию вовлекается всё больше капитала.

Ставка серии должна быть ограничена небольшой долей расходных средств. Остановка убыточной серии на этом пределе считается дешевле, чем исчерпание резерва.

Дробление списка

Большой оставшийся список можно переписать как более мягкую возрастающую последовательность с той же суммой, чтобы следующая ставка, потребность в марже и капитал под риском оставались меньше.

В разобранном сравнении дроблёный список удерживал пик одной сделки на 7 единицах, тогда как правило чистого удвоения потребовало бы 64 единицы на седьмой ставке сопоставимой полосы.

Условие математического ожидания

Правило размера представлено как снижающее риск только когда отношение средней прибыли к среднему убытку не меньше отношения убыточных сделок к прибыльным.

Независимость сделок

Каждая ставка должна быть независимой сделкой. Добавление к открытому убытку или прибыли внутри той же позиции считается нарушением этой независимости.