Skip to main content
Дорожка Volume confirmation
21 / 40
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2008выпуск C111-4

Правила пробоя, которые ждут объёма и ликвидности

Этот кейс пересказывает исторический послесессионный скан, который трактовал пробой как одну процедуру: режимный гейт по скользящим средним, подтверждение объёмом и фильтр ликвидности, а предписанным действием при бестрендовых индексах был кэш.

  • Лонговый скан требовал цену выше 50-дневной средней и эту среднюю выше 200-дневной. Шорты разворачивали оба условия, а новые лонговые сканы ждали тот же стек плюс follow-through day на индексах.
  • Пробои из двойных днищ, чашек и паттернов «чашка с ручкой» после восходящего тренда требовали объём дня пробоя выше 50-дневной средней либо сильное green-to-max-green показание Balance of Power как замещающий сигнал накопления.
  • Бумаги со средним объёмом ниже 50,000 акций отклонялись как слишком неликвидные, потому что один промах по прибыли мог дать крупный убыток на гэпе.
  • Когда индексы были бестрендовыми, процедура держала кэш. Стопы не оставляли в книге, а после роста на 100% финальная продажа была пробоем 200-дневной средней.
Записи этого разбора3 записи
Breakout system48 разборовТекущая дорожкаVolume confirmation54 разбораLiquidity filter118 разборов

Ночной скан, а не книга дейтрейдинга

Архив фиксирует процедуру скана и фильтра, которая использовалась с 1998 года и запускалась после закрытия, а не как книга дейтрейдинга. Система пробоя входила только после того, как цена покидала заданную базу или трендовое условие, удерживала позицию только пока стек скользящих средних оставался целым и трактовала воздержание как явное третье решение, когда рынок не находился в этом режиме.

Режимный гейт

Лонговый скан требовал цену выше 50-дневной средней и эту 50-дневную среднюю выше 200-дневной. Шортовый скан разворачивал оба условия.

Новые лонговые сканы исполнялись только после режимного гейта на индексах: тот же стек 50-дневной выше 200-дневной плюс follow-through day. Неудачные попытки ралли с пустыми сканами и низкообъёмными дешёвыми бумагами трактовались как сигналы отсутствия дна.

Когда индексы были бестрендовыми, предписанным действием было держать кэш, а не форсировать входы. Эта кэш-позиция и есть правило воздержания процедуры.

Подтверждение объёмом на пробое

Входы на пробое брались из двойных днищ, чашек и паттернов «чашка с ручкой» после предшествующего восходящего тренда. Их предпочитали только когда день пробоя показывал высокий объём.

Подтверждение объёмом требовало, чтобы объём дня пробоя превышал 50-дневную среднюю объёма. Объём далеко выше среднего трактовался как свидетельство крупного накопления. Если объём пробоя не был высоким, процедура всё равно требовала сильное green-to-max-green показание Balance of Power как замещающий сигнал накопления.

Фильтр ликвидности

Фильтр ликвидности отклонял бумаги со средним объёмом ниже 50,000 акций как слишком неликвидные. Один промах по прибыли в таких бумагах мог дать крупный убыток на гэпе, а типичный дневной объём считался слишком тонким, чтобы поглотить это событие без крупного гэпа.

Выходы после закрытия

Стопы не оставляли висеть в книге. Выходы пересматривали после закрытия, когда позиции показывали продажи на высоком объёме или пробой вниз, потому что внутридневные просадки на бычьих рынках часто разворачивались к закрытию.

После роста на 100% финальным правилом продажи был пробой 200-дневной скользящей средней. Иначе задуманное удержание могло тянуться к 12-месячному горизонту, пока цена оставалась выше 50-дневной средней.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
21 из 40 в дорожке «Volume confirmation»
201177-77 с.Дальше про «Volume confirmation»Скрининг ликвидности фьючерсов по открытому интересу и объёмуПриведите каждый фьючерсный инструмент к числу контрактов, нужному для равной долларовой прибыли, чтобы биржевые рынки имели один и тот же трёхлетний долларовый ход.
Все разборы дорожки · 40 разборов
  1. 1988Построение оверлеев volume-confirmation на OHLC-графиках в электронной таблице
  2. 1989Товарный advance-decline по месяцам поставки
  3. 1989Список наиболее активных бумаг как трёхслойная лаборатория ширины рынка
  4. 1989Построение композита объёмной широты по кривой доходности
  5. 1989Кейс по фьючерсам на облигации: поддержка, объём и подтверждение
  6. 1989Ценовые боксы в объёмной шкале и циклы объёма
  7. 1990Конструкция on-balance volume со знаком фьючерса
  8. 1990Самоотносительные объёмные боксы для пробоев без новостей
  9. 1990Расширяющиеся свинг, тесты спроса и фильтры объёма
  10. 1991Внутрисессионный тест давления ширины рынка и доли объёма
  11. 1991Тиковые экстремумы, которые подтверждают двойные вершины и основания
  12. 1991Построение аукционного топлива из объёма и открытого интереса
  13. 1994Построение On-balance volume со сглаживанием и подтверждением по таймфрейму
  14. 1996Комбинация тренда на скользящей средней с фильтром по объёму
  15. 1996Построение range-volume баров с четырьмя состояниями
  16. 1997Разбор неудачной сделки по пробою нисходящего треугольника
  17. 1997Постройте «голову и плечи» до пробоя линии шеи
  18. 2004Подтверждение объёмом не является опциональным для разворота «голова и плечи»
  19. 2007Построение трёхфакторного объёмно-ценового фильтра подтверждения
  20. 2007Построение входа по скользящей средней с тремя условиями и фильтром объёма
  21. 2008Правила пробоя, которые ждут объёма и ликвидности
  22. 2011Скрининг ликвидности фьючерсов по открытому интересу и объёму
  23. 2011Фильтровать исполняемые фьючерсы по ликвидности и открытому интересу
  24. 2012Ранжируйте листинговые фьючерсы по ликвидности, прежде чем прогноз выберет название
  25. 2012Фильтрация ликвидности фьючерсов по открытому интересу и объёму
  26. 2013Предторговая ликвидность фьючерсов как фильтр исполнения
  27. 2014Скрининг ликвидности фьючерсов по диапазону, открытому интересу и объёму
  28. 2014Оценка ликвидности фьючерсного контракта перед исполнением
  29. 2014Построение defended-price-line по volume-cluster
  30. 2014Фильтруйте фьючерсы по equal-dollar размеру, открытому интересу и объёму
  31. 2015Фильтруйте фьючерсные идеи по ранжированной ликвидности контракта
  32. 2017Сначала отбирайте листинговые фьючерсы по ликвидности исполнения
  33. 2017Фильтруйте фьючерсные заявки по ликвидности, открытому интересу и объёму
  34. 2018Использование открытого интереса и объёма для ранжирования ликвидности фьючерсов
  35. 2018Оценивайте биржевые фьючерсы как меню исполнения до сетапа
  36. 2019Фильтрация фьючерсных заявок по ликвидности, открытому интересу и объёму
  37. 2019Ликвидность фьючерсов как фильтр исполнения
  38. 2020Доска ликвидности фьючерсов как предторговый фильтр исполнения
  39. 2020Правила секвенцированного объёма и пробоя золотого креста
  40. 2020Используйте фильтр ликвидности биржевых фьючерсов до исполнения
По областиПравила входа и выхода206 разборовПо году200867 разборов
Все 54 разбора с записью «Volume confirmation»
Тоже про «Volume confirmation»5 разборов
2016Построение многодневных пробойных свингов с подтверждением объёмомBreakout system2011Фильтровать исполняемые фьючерсы по ликвидности и открытому интересу2011Скрининг ликвидности фьючерсов по открытому интересу и объёму2012Ранжируйте листинговые фьючерсы по ликвидности, прежде чем прогноз выберет название2012Фильтрация ликвидности фьючерсов по открытому интересу и объёму