Индикаторы и фильтры · Страница 35 · TradersWeek

Skip to main content

Реестр

Записи этой области

A

Adaptive Filter Adaptive moving average Alpha coefficient Alpha-beta filter Average Directional Index

B

Bandpass filter Bayesian inference Besson's coefficient of persistence Binomial probability model Black-Scholes Model Bollinger Bands Bootstrap resampling

C

Calmar ratio Cluster analysis Coin-flip no-skill baseline Commodity Channel Index Conditional Value at Risk Cross-validation

D

Decision tree Differencing

E

F

Factor analysis Final Prediction Error Finite Impulse Response Filter Fractional differencing Frequency histogram

G

GARCH model Game theory

H

HI/LO Hidden Markov model Highpass filter Historical analog comparison Hull moving average

I

Information ratio Investment psychology inventory

K

K-means clustering Kalman filter Kalman smoother

L

Least squares moving average Linear discriminant techniques Linear programming Logistic model Lowpass filter

M

Markov transition model Mean deviation Mean-variance optimization Moving average

O

P

Pattern recognition Payoff Index Poisson model Price change density histogram Price-change categorization Principal component analysis

Q

Quantile analysis

R

Random forest Relative Strength Index Relative Volatility Index

S

Sharpe ratio Sine-wave price model Sortino ratio Stochastic oscillator Support vector machine

T

Trend filter Triangular moving average Typical price

U

Up-volume ratio Up/down volume oscillator

V

Value at Risk Vertical Horizontal Filter Volatility forecast

W

Wavelet transform Weighted moving average Williams %R

Z

Z-score normalization

Архив874 разбора

Разборы этой темы

2002Зафиксируйте конструкцию TRIX, прежде чем читать пересечение нулевой линииTRIX 2002Рассматривайте скользящую среднюю как оспариваемый заборMoving average 2002Построение классических фильтров дивергенции по RSI и MACDPrice-indicator divergence 2002Построение конечно-импульсных и экспоненциальных сглаживателей с нулевым лагомFinite Impulse Response Filter 2002Пересоберите сглаживатель, записав лаг в коэффициентыFinite Impulse Response Filter 2002Построение стохастического RSI с полосами БоллинджераRelative Strength Index 2002Подтверждение последнего колена трендового фильтра zigzagTrend filter 2002Сглаженная конструкция relative-strength на основе wilder-averaging и ценового предфильтраRelative Strength Index 2002Построение индекса относительной силы с предфильтром с конечной импульсной характеристикой чётного порядкаRelative Strength Index 2002Affine-price и Fisher transform как сконструированный компаньон к MACDMACD 2002Построение канально-нормализованных разворотных сигналов FisherMACD 2002Оценка недельного фильтра закрытия на четыре процента как процедуры market-stateTrend filter