Индикаторы и фильтры · Страница 34 · TradersWeek

Skip to main content

Реестр

Записи этой области

A

Adaptive Filter Adaptive moving average Alpha coefficient Alpha-beta filter Average Directional Index

B

Bandpass filter Bayesian inference Besson's coefficient of persistence Binomial probability model Black-Scholes Model Bollinger Bands Bootstrap resampling

C

Calmar ratio Cluster analysis Coin-flip no-skill baseline Commodity Channel Index Conditional Value at Risk Cross-validation

D

Decision tree Differencing

E

F

Factor analysis Final Prediction Error Finite Impulse Response Filter Fractional differencing Frequency histogram

G

GARCH model Game theory

H

HI/LO Hidden Markov model Highpass filter Historical analog comparison Hull moving average

I

Information ratio Investment psychology inventory

K

K-means clustering Kalman filter Kalman smoother

L

Least squares moving average Linear discriminant techniques Linear programming Logistic model Lowpass filter

M

Markov transition model Mean deviation Mean-variance optimization Moving average

O

P

Pattern recognition Payoff Index Poisson model Price change density histogram Price-change categorization Principal component analysis

Q

Quantile analysis

R

Random forest Relative Strength Index Relative Volatility Index

S

Sharpe ratio Sine-wave price model Sortino ratio Stochastic oscillator Support vector machine

T

Trend filter Triangular moving average Typical price

U

Up-volume ratio Up/down volume oscillator

V

Value at Risk Vertical Horizontal Filter Volatility forecast

W

Wavelet transform Weighted moving average Williams %R

Z

Z-score normalization

Архив874 разбора

Разборы этой темы

2002Построение двухлинейного стохастика из нормализованной по диапазону цены закрытияStochastic oscillator 2002Построение instantaneous-trendline по доминантному циклуDominant cycle detection 2002Как двусторонний фактор продолжения становится проверяемым трендовым правиломRule-based entry 2002Построение TRIX от тройного сглаживания к правилам сигналаTRIX 2002Разделяйте правила ограниченных и следующих за трендом осцилляторовRelative Strength Index 2002Построение индекса товарного канала из типичной ценыCommodity Channel Index 2002SAR-трейлинг всегда в рынке с направленным подтверждениемParabolic SAR 2002Конструкция Parabolic SAR: от выходных значений стопа к сигналам разворотаParabolic SAR 2002Совместите адаптивные полосы с Relative Strength Index и RSI, взвешенным по объёмуBollinger Bands 2002Bollinger Bands остаются фильтрами, а не прогнозамиBollinger Bands 2002Осциллятор центра тяжести на половине цикла из баланса скользящей среднейDominant cycle detection 2002Оценка двухоконной интенсивности тренда как правила разворотаTrend filter