Индикаторы и фильтры · Страница 33 · TradersWeek

Skip to main content

Реестр

Записи этой области

A

Adaptive Filter Adaptive moving average Alpha coefficient Alpha-beta filter Average Directional Index

B

Bandpass filter Bayesian inference Besson's coefficient of persistence Binomial probability model Black-Scholes Model Bollinger Bands Bootstrap resampling

C

Calmar ratio Cluster analysis Coin-flip no-skill baseline Commodity Channel Index Conditional Value at Risk Cross-validation

D

Decision tree Differencing

E

F

Factor analysis Final Prediction Error Finite Impulse Response Filter Fractional differencing Frequency histogram

G

GARCH model Game theory

H

HI/LO Hidden Markov model Highpass filter Historical analog comparison Hull moving average

I

Information ratio Investment psychology inventory

K

K-means clustering Kalman filter Kalman smoother

L

Least squares moving average Linear discriminant techniques Linear programming Logistic model Lowpass filter

M

Markov transition model Mean deviation Mean-variance optimization Moving average

O

P

Pattern recognition Payoff Index Poisson model Price change density histogram Price-change categorization Principal component analysis

Q

Quantile analysis

R

Random forest Relative Strength Index Relative Volatility Index

S

Sharpe ratio Sine-wave price model Sortino ratio Stochastic oscillator Support vector machine

T

Trend filter Triangular moving average Typical price

U

Up-volume ratio Up/down volume oscillator

V

Value at Risk Vertical Horizontal Filter Volatility forecast

W

Wavelet transform Weighted moving average Williams %R

Z

Z-score normalization

Архив874 разбора

Разборы этой темы

2001Построение не ограниченного диапазоном показателя баланса рыночной силыMomentum strategy 2001Know Sure Thing со сложенными горизонтами и подтверждением линией трендаRate of Change 2001Сглаживание баланса рыночной силы скользящей среднейMoving average 2001Адаптивные средние, управляемые скоростью фазы циклаAdaptive moving average 2001Кодирование структуры свечи как числового фильтраAdaptive moving average 2001Учебный тест с двумя шлюзами для двух-оконного трендового фильтра моментумаTrend filter 2001Внутренние веса — часть свечного сигналаCandlestick patterns 2001Два теста спреда доходности по прибыли, скорректированного на ставкуStochastic oscillator 2001Построение MACD из спредов экспоненциальных средних и сигнальной линииMACD 2001Держите три задачи раздельно, когда тестируете композитный скорMoving average 2002Сочетание полос Боллинджера, RSI и стоп-лоссаBollinger Bands 2002Совместное чтение ADX и MACD для силы и направления трендаMACD