Индикаторы и фильтры · Страница 32 · TradersWeek

Skip to main content

Реестр

Записи этой области

A

Adaptive Filter Adaptive moving average Alpha coefficient Alpha-beta filter Average Directional Index

B

Bandpass filter Bayesian inference Besson's coefficient of persistence Binomial probability model Black-Scholes Model Bollinger Bands Bootstrap resampling

C

Calmar ratio Cluster analysis Coin-flip no-skill baseline Commodity Channel Index Conditional Value at Risk Cross-validation

D

Decision tree Differencing

E

F

Factor analysis Final Prediction Error Finite Impulse Response Filter Fractional differencing Frequency histogram

G

GARCH model Game theory

H

HI/LO Hidden Markov model Highpass filter Historical analog comparison Hull moving average

I

Information ratio Investment psychology inventory

K

K-means clustering Kalman filter Kalman smoother

L

Least squares moving average Linear discriminant techniques Linear programming Logistic model Lowpass filter

M

Markov transition model Mean deviation Mean-variance optimization Moving average

O

P

Pattern recognition Payoff Index Poisson model Price change density histogram Price-change categorization Principal component analysis

Q

Quantile analysis

R

Random forest Relative Strength Index Relative Volatility Index

S

Sharpe ratio Sine-wave price model Sortino ratio Stochastic oscillator Support vector machine

T

Trend filter Triangular moving average Typical price

U

Up-volume ratio Up/down volume oscillator

V

Value at Risk Vertical Horizontal Filter Volatility forecast

W

Wavelet transform Weighted moving average Williams %R

Z

Z-score normalization

Архив874 разбора

Разборы этой темы

2001Подтверждение второго минимума процентным осциллятором и фильтром денежного потокаMACD 2001Превращение одной свечи в ранжируемый числовой объектCandlestick patterns 2001Числовое кодирование свечей с локальными полосами размераCandlestick patterns 2001Подтверждение дивергенций Rate of Change ценойRate of Change 2001Построение нелинейного фильтра Ehlers из весов моментума и расстоянияTrend filter 2001Пробои линий моментум-тренда нуждаются в ценовом подтвержденииRate of Change 2001Тесты читателя для незавершённых осцилляторов lookbackRelative Strength Index 2001Построение эластичной объёмно-взвешенной средней и полос волатильностиBollinger Bands 2001Как фиксированный сглаживатель становится живой поверхностью параметровAdaptive Filter 2001Эластичная объёмно-взвешенная скользящая средняя из окна по числу акцийMoving average 2001Построение среднего с переменным интервалом из осциллятора разностей или прогноза волатильностиAdaptive moving average 2001Постройте простую скользящую среднюю с переменным интервалом по наложенным экстремумамMoving average