Индикаторы и фильтры · Страница 31 · TradersWeek

Skip to main content

Реестр

Записи этой области

A

Adaptive Filter Adaptive moving average Alpha coefficient Alpha-beta filter Average Directional Index

B

Bandpass filter Bayesian inference Besson's coefficient of persistence Binomial probability model Black-Scholes Model Bollinger Bands Bootstrap resampling

C

Calmar ratio Cluster analysis Coin-flip no-skill baseline Commodity Channel Index Conditional Value at Risk Cross-validation

D

Decision tree Differencing

E

F

Factor analysis Final Prediction Error Finite Impulse Response Filter Fractional differencing Frequency histogram

G

GARCH model Game theory

H

HI/LO Hidden Markov model Highpass filter Historical analog comparison Hull moving average

I

Information ratio Investment psychology inventory

K

K-means clustering Kalman filter Kalman smoother

L

Least squares moving average Linear discriminant techniques Linear programming Logistic model Lowpass filter

M

Markov transition model Mean deviation Mean-variance optimization Moving average

O

P

Pattern recognition Payoff Index Poisson model Price change density histogram Price-change categorization Principal component analysis

Q

Quantile analysis

R

Random forest Relative Strength Index Relative Volatility Index

S

Sharpe ratio Sine-wave price model Sortino ratio Stochastic oscillator Support vector machine

T

Trend filter Triangular moving average Typical price

U

Up-volume ratio Up/down volume oscillator

V

Value at Risk Vertical Horizontal Filter Volatility forecast

W

Wavelet transform Weighted moving average Williams %R

Z

Z-score normalization

Архив874 разбора

Разборы этой темы

2000Рассматривайте дисбаланс объёма и цены как гипотезу и оставляйте выход за Parabolic SAROn-balance volume 2000Начало и выход по одному индексу среднего направленного движенияAverage Directional Index 2000Выбор шкалы для осцилляторов скользящих среднихWilliams %R 2000Показатель силы импульса по свингам скользящей среднейTrend filter 2000Построение облаков Ichimoku из середин диапазонов и сдвигов во времениIchimoku cloud 2000Построение спанов Ichimoku, масштабируемых осцилляторов и объёмных фильтров пробояIchimoku cloud 2000Когда код графического пакета ломает адаптивную линию трендаTrendline 2000Лукбэки, масштабируемые по циклу, для правила пробоя каналаDominant cycle detection 2000Средневзвешенная по объёму цена как базовая линия для построения индикатораVolume-weighted average price 2001Построение фильтров подтверждения для экстремумов перекупленности и перепроданности RSIRelative Strength Index 2001Общий lookback как тождество логарифмического индекса диапазонаMean deviation 2001Индекс lookback-диапазона для рыночной изменчивостиMean deviation