Индикаторы и фильтры · Страница 25 · TradersWeek

Skip to main content

Реестр

Записи этой области

A

Adaptive Filter Adaptive moving average Alpha coefficient Alpha-beta filter Average Directional Index

B

Bandpass filter Bayesian inference Besson's coefficient of persistence Binomial probability model Black-Scholes Model Bollinger Bands Bootstrap resampling

C

Calmar ratio Cluster analysis Coin-flip no-skill baseline Commodity Channel Index Conditional Value at Risk Cross-validation

D

Decision tree Differencing

E

F

Factor analysis Final Prediction Error Finite Impulse Response Filter Fractional differencing Frequency histogram

G

GARCH model Game theory

H

HI/LO Hidden Markov model Highpass filter Historical analog comparison Hull moving average

I

Information ratio Investment psychology inventory

K

K-means clustering Kalman filter Kalman smoother

L

Least squares moving average Linear discriminant techniques Linear programming Logistic model Lowpass filter

M

Markov transition model Mean deviation Mean-variance optimization Moving average

O

P

Pattern recognition Payoff Index Poisson model Price change density histogram Price-change categorization Principal component analysis

Q

Quantile analysis

R

Random forest Relative Strength Index Relative Volatility Index

S

Sharpe ratio Sine-wave price model Sortino ratio Stochastic oscillator Support vector machine

T

Trend filter Triangular moving average Typical price

U

Up-volume ratio Up/down volume oscillator

V

Value at Risk Vertical Horizontal Filter Volatility forecast

W

Wavelet transform Weighted moving average Williams %R

Z

Z-score normalization

Архив874 разбора

Разборы этой темы

1996Построение полос стандартной ошибки с сессионным индексомLinear regression 1996Полосы стандартной ошибки, гейты ширины и подсчёты по дням неделиLinear regression 1996Построение конверта стандартной ошибки вокруг линейной регрессииLinear regression 1996Двухгоризонтные конверты коэффициента и каналы ошибки регрессииLinear regression 1996Построение альфы линейной регрессии из разрыва доходностиLinear regression 1996Нормализуйте цену и объём на общую шкалуZ-score normalization 1997Построение растянутости на основе 10-процентного свинг-фильтраTrend filter 1997Построение скользящего регрессионного осциллятораLinear regression 1997Почему дневная оценка тайминга зависит от интервала, lookback-периодов и целевой функции подгонкиRelative Strength Index 1997Подтвердите разворот MACD ценой, затем выходите по гистограммеMACD 1997Срединный тест скорости изменения для продолжения тренда облигацийRate of Change 1997Рациональная групповая структура с фильтром тренда, RSI и полосамиTrend filter