Индикаторы и фильтры · Страница 23 · TradersWeek

Skip to main content

Реестр

Записи этой области

A

Adaptive Filter Adaptive moving average Alpha coefficient Alpha-beta filter Average Directional Index

B

Bandpass filter Bayesian inference Besson's coefficient of persistence Binomial probability model Black-Scholes Model Bollinger Bands Bootstrap resampling

C

Calmar ratio Cluster analysis Coin-flip no-skill baseline Commodity Channel Index Conditional Value at Risk Cross-validation

D

Decision tree Differencing

E

F

Factor analysis Final Prediction Error Finite Impulse Response Filter Fractional differencing Frequency histogram

G

GARCH model Game theory

H

HI/LO Hidden Markov model Highpass filter Historical analog comparison Hull moving average

I

Information ratio Investment psychology inventory

K

K-means clustering Kalman filter Kalman smoother

L

Least squares moving average Linear discriminant techniques Linear programming Logistic model Lowpass filter

M

Markov transition model Mean deviation Mean-variance optimization Moving average

O

P

Pattern recognition Payoff Index Poisson model Price change density histogram Price-change categorization Principal component analysis

Q

Quantile analysis

R

Random forest Relative Strength Index Relative Volatility Index

S

Sharpe ratio Sine-wave price model Sortino ratio Stochastic oscillator Support vector machine

T

Trend filter Triangular moving average Typical price

U

Up-volume ratio Up/down volume oscillator

V

Value at Risk Vertical Horizontal Filter Volatility forecast

W

Wavelet transform Weighted moving average Williams %R

Z

Z-score normalization

Архив874 разбора

Разборы этой темы

1995Построение краткосрочного осциллятора ширины рынка и ценыMarket breadth 1995Адаптивная длина как выбор конструкции внутри экспоненциального сглаживанияAdaptive moving average 1995Построение адаптивных скользящих средних, масштабируемых импульсомAdaptive moving average 1995Оценка скользящей средней по конечной точке метода наименьших квадратов на известном тестовом рядеLeast squares moving average 1995Подтверждение пробоя по двум воротам с адаптивными среднимиAverage Directional Index 1995Построение масштабированной z-score нормализации для входов моделиZ-score normalization 1995Построение accumulative swing index из сравнений открытия, максимума, минимума и закрытияSwing coding 1995Явные экспоненциальные веса и бинарные фильтры входаExponential smoothing 1995Построение индекса товарного канала от типичной цены до сглаженной нулевой линииCommodity Channel Index 1996Построение нормализованного по диапазону индекса дивергенции на основе RSIPrice-indicator divergence 1996Построение концевой скользящей средней по прямой наименьших квадратовMoving average 1996Построение гистограммы занятости цены и сглаженного показателя мобильностиPrice change density histogram