Индикаторы и фильтры · Страница 27 · TradersWeek

Skip to main content

Реестр

Записи этой области

A

Adaptive Filter Adaptive moving average Alpha coefficient Alpha-beta filter Average Directional Index

B

Bandpass filter Bayesian inference Besson's coefficient of persistence Binomial probability model Black-Scholes Model Bollinger Bands Bootstrap resampling

C

Calmar ratio Cluster analysis Coin-flip no-skill baseline Commodity Channel Index Conditional Value at Risk Cross-validation

D

Decision tree Differencing

E

F

Factor analysis Final Prediction Error Finite Impulse Response Filter Fractional differencing Frequency histogram

G

GARCH model Game theory

H

HI/LO Hidden Markov model Highpass filter Historical analog comparison Hull moving average

I

Information ratio Investment psychology inventory

K

K-means clustering Kalman filter Kalman smoother

L

Least squares moving average Linear discriminant techniques Linear programming Logistic model Lowpass filter

M

Markov transition model Mean deviation Mean-variance optimization Moving average

O

P

Pattern recognition Payoff Index Poisson model Price change density histogram Price-change categorization Principal component analysis

Q

Quantile analysis

R

Random forest Relative Strength Index Relative Volatility Index

S

Sharpe ratio Sine-wave price model Sortino ratio Stochastic oscillator Support vector machine

T

Trend filter Triangular moving average Typical price

U

Up-volume ratio Up/down volume oscillator

V

Value at Risk Vertical Horizontal Filter Volatility forecast

W

Wavelet transform Weighted moving average Williams %R

Z

Z-score normalization

Архив874 разбора

Разборы этой темы

1997Трёхслойная конструкция подписанного осциллятора силы объёмаOn-balance volume 1998Адаптивное сглаживание T3 по регрессионным ориентирамMoving average 1998Построение фильтров вложением смещений и переменных весовExponential smoothing 1998Построение якорного моментума от центрированной среднейMomentum strategy 1998Двухгрупповое сжатие экспоненциальных средних как трендовый фильтрMoving average 1998Построение адаптивного среднего по коэффициенту эффективности и фильтра входаAdaptive moving average 1998Парные тесты лага и гладкости скользящих среднихExponential smoothing 1998Рассматривайте RSI как проверяемый фильтр, а не как триггерRelative Strength Index 1998R-squared как двухсостоятельный трендовый фильтр на основе подгонки цена-времяLinear regression 1998Построение тренд-фильтров r-squared с двумя lookbackLinear regression 1998Режимные фильтры для мутировавших индикаторовBollinger Bands 1998Построение трёхсостоятельных фильтров по конвертам полос БоллинджераBollinger Bands