Индикаторы и фильтры · Страница 17 · TradersWeek

Skip to main content

Реестр

Записи этой области

A

Adaptive Filter Adaptive moving average Alpha coefficient Alpha-beta filter Average Directional Index

B

Bandpass filter Bayesian inference Besson's coefficient of persistence Binomial probability model Black-Scholes Model Bollinger Bands Bootstrap resampling

C

Calmar ratio Cluster analysis Coin-flip no-skill baseline Commodity Channel Index Conditional Value at Risk Cross-validation

D

Decision tree Differencing

E

F

Factor analysis Final Prediction Error Finite Impulse Response Filter Fractional differencing Frequency histogram

G

GARCH model Game theory

H

HI/LO Hidden Markov model Highpass filter Historical analog comparison Hull moving average

I

Information ratio Investment psychology inventory

K

K-means clustering Kalman filter Kalman smoother

L

Least squares moving average Linear discriminant techniques Linear programming Logistic model Lowpass filter

M

Markov transition model Mean deviation Mean-variance optimization Moving average

O

P

Pattern recognition Payoff Index Poisson model Price change density histogram Price-change categorization Principal component analysis

Q

Quantile analysis

R

Random forest Relative Strength Index Relative Volatility Index

S

Sharpe ratio Sine-wave price model Sortino ratio Stochastic oscillator Support vector machine

T

Trend filter Triangular moving average Typical price

U

Up-volume ratio Up/down volume oscillator

V

Value at Risk Vertical Horizontal Filter Volatility forecast

W

Wavelet transform Weighted moving average Williams %R

Z

Z-score normalization

Архив874 разбора

Разборы этой темы

1993Фильтр concurrent-highest-low с триггером largest-low-fallTrend filter 1993Общий каркас для построения trend-filterTrend filter 1993Конструкция относительного моментума за счёт растяжения lookback индекса относительной силыRelative Strength Index 1993Random-walk index, который использует истинный диапазон как шкалуATR position sizing 1993Построение среднего, взвешенного показателем степени, коэффициентов put-callWeighted moving average 1993Калибровка показателя степени взвешенной скользящей среднейWeighted moving average 1993Построение обобщенной взвешенной скользящей средней из одного показателя степениWeighted moving average 1994Поляризованная фрактальная эффективность с общим экспоненциальным сглаживателемExponential smoothing 1994Построение двойных экспоненциальных средних со сниженным лагом для MACDExponential smoothing 1994Построение Polarized Fractal Efficiency как фильтра путиFractal indicator 1994Построение денежного потока Чайкина и двойного экспоненциального сглаживателяChaikin oscillator 1994Построение двойного экспоненциального среднего из компенсации лагаExponential smoothing