Индикаторы и фильтры · Страница 18 · TradersWeek

Skip to main content

Реестр

Записи этой области

A

Adaptive Filter Adaptive moving average Alpha coefficient Alpha-beta filter Average Directional Index

B

Bandpass filter Bayesian inference Besson's coefficient of persistence Binomial probability model Black-Scholes Model Bollinger Bands Bootstrap resampling

C

Calmar ratio Cluster analysis Coin-flip no-skill baseline Commodity Channel Index Conditional Value at Risk Cross-validation

D

Decision tree Differencing

E

F

Factor analysis Final Prediction Error Finite Impulse Response Filter Fractional differencing Frequency histogram

G

GARCH model Game theory

H

HI/LO Hidden Markov model Highpass filter Historical analog comparison Hull moving average

I

Information ratio Investment psychology inventory

K

K-means clustering Kalman filter Kalman smoother

L

Least squares moving average Linear discriminant techniques Linear programming Logistic model Lowpass filter

M

Markov transition model Mean deviation Mean-variance optimization Moving average

O

P

Pattern recognition Payoff Index Poisson model Price change density histogram Price-change categorization Principal component analysis

Q

Quantile analysis

R

Random forest Relative Strength Index Relative Volatility Index

S

Sharpe ratio Sine-wave price model Sortino ratio Stochastic oscillator Support vector machine

T

Trend filter Triangular moving average Typical price

U

Up-volume ratio Up/down volume oscillator

V

Value at Risk Vertical Horizontal Filter Volatility forecast

W

Wavelet transform Weighted moving average Williams %R

Z

Z-score normalization

Архив874 разбора

Разборы этой темы

1994Построение осциллятора Чайкина на основе объёма по положению закрытия в диапазонеChaikin oscillator 1994Построение сглаженного моментум-осциллятора on-balance tickOn-balance volume 1994Вложенный экспоненциальный ценовой фильтр с регрессионными начальными значениямиExponential smoothing 1994Сочетание стохастической дивергенции с инвалидацией по трендовой линииPrice-indicator divergence 1994Построение осциллятора моментума тиковой линииMoving average 1994TEMA1 из вложенных экспоненциальных средних, затем двухгоризонтный MACDMoving average 1994Подтверждение гистограммой и вето второй серии для сигналов семейства MACDMACD 1994Инициализация TEMA и DEMA регрессией временного трендаExponential smoothing 1994Построение MACD из экспоненциальных средних с уменьшенным лагомMACD 1994Засев фильтров DEMA2 для построения сигнала MACDMACD 1994Лицензируйте свечные сигналы осцилляторами и недельными ветоCandlestick patterns 1994Пересечения MACD, затем краткосрочная Rank rotationMACD