Рынки · COT-отчёты
COT-отчёты CFTC
Как распределены позиции крупных спекулянтов, коммерческих хеджеров и мелких трейдеров на 23 фьючерсных рынках, по еженедельному отчёту Commitments of Traders американского регулятора CFTC. Валюты, крипта, металлы, энергоносители и фондовые индексы, у каждого рынка 3 года недельной истории. Без регистрации.
Биткоин в COT-отчёте
Фьючерсы на биткоин на CME: крупные спекулянты в нетто-лонге на 2 468 контрактов, за неделю +944. CFTC публикует регулируемые криптофьючерсы рядом с долларом и золотом, поэтому позиции фондов в биткоине читаются в той же шкале, что и на любом другом рынке.
Открыть отчёт по биткоинуВалюты
| Рынок | Нетто спекулянтов | За неделю | Лонги спекулянтов | Нетто хеджеров |
|---|---|---|---|---|
| Евро | -26 993 | +15 623 | 47 % | +210 |
| Японская иена | +120 359 | +109 563 | 67 % | -124 674 |
| Британский фунт | -58 715 | +121 | 35 % | +57 065 |
| Швейцарский франк | -28 988 | +997 | 29 % | +44 474 |
| Канадский доллар | -37 577 | +32 922 | 40 % | +46 923 |
| Австралийский доллар | -38 906 | -4 036 | 43 % | +19 825 |
| Новозеландский доллар | +10 518 | +4 286 | 60 % | -10 184 |
| Мексиканское песо | +87 782 | -6 950 | 74 % | -91 697 |
| Индекс доллара США | +10 593 | -7 011 | 63 % | -12 234 |
Крипта
Металлы
Энергоносители
| Рынок | Нетто спекулянтов | За неделю | Лонги спекулянтов | Нетто хеджеров |
|---|---|---|---|---|
| Нефть WTI | +135 905 | -674 | 61 % | -164 858 |
| Природный газ | -221 587 | -1 820 | 37 % | +206 752 |
Индексы и ставки
| Рынок | Нетто спекулянтов | За неделю | Лонги спекулянтов | Нетто хеджеров |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | -100 461 | -24 425 | 41 % | +9 191 |
| Nasdaq 100 | +33 718 | +12 823 | 62 % | -48 858 |
| Dow Jones | +14 903 | -1 423 | 70 % | -18 938 |
| Russell 2000 | -72 350 | +10 485 | 34 % | +68 683 |
| VIX | -86 585 | +8 244 | 34 % | +81 991 |
| 10-летние казначейские облигации США | -821 236 | +13 547 | 29 % | +824 503 |
Что показывает COT-отчёт
Каждую неделю CFTC публикует, как открытые позиции на американских фьючерсных рынках распределены между тремя группами. Крупные спекулянты: фонды и управляющие, которые держат фьючерсы ради движения цены. Коммерческие хеджеры: производители, потребители и банки, которые фиксируют фьючерсами цену для уже существующего бизнеса. Мелкие трейдеры: все, кто ниже порога отчётности.
В таблице показана нетто-позиция каждой группы (лонги минус шорты) и её изменение с прошлого отчёта. Спекулянты обычно идут за трендом, а хеджеры почти по определению стоят с другой стороны, поэтому их нетто-позиции, как правило, зеркальны.
У каждого рынка своя страница: три группы на недельном графике, полная раскладка последнего отчёта и место нетто-позиции спекулянтов в её диапазоне за три года.
Когда выходит COT-отчёт
Каждую пятницу в 15:30 по восточному времени США, с позициями по состоянию на предшествующий вторник. Если на неделе федеральный праздник США, выход обычно переносится на следующий рабочий день.
Какая это версия отчёта
Legacy-отчёт, только фьючерсы. У него самая длинная история и три классические группы, на которых построено большинство COT-графиков. CFTC публикует и версии с опционами и более дробными группами трейдеров, поэтому цифры на других сайтах могут отличаться уже только из-за этого.
Почему здесь биткоин и эфир
На CME торгуются регулируемые фьючерсы на биткоин и эфир, и CFTC отчитывается по ним как по любому другому рынку. Фонды, которые не могут держать монеты напрямую, торгуют этими контрактами, поэтому отчёт показывает, как эти деньги стоят в крипте. Спотовые биржи такого не раскрывают.
Это торговый сигнал
Нет. Позиционирование показывает, кто что держит, а не куда пойдёт цена. Спекулянты могут оставаться в большом лонге весь затяжной рост, а экстремальное значение может держаться месяцами. Используйте отчёт как контекст рядом с ценой и собственным планом.