Рынки · COT-отчёты
COT-отчёты CFTC
Как распределены позиции крупных спекулянтов, коммерческих хеджеров и мелких трейдеров на 23 фьючерсных рынках, по еженедельному отчёту Commitments of Traders американского регулятора CFTC. Валюты, крипта, металлы, энергоносители и фондовые индексы, у каждого рынка 3 года недельной истории. Без регистрации.
Биткоин в COT-отчёте
Фьючерсы на биткоин на CME: крупные спекулянты в нетто-лонге на 2 230 контрактов, за неделю -490. CFTC публикует регулируемые криптофьючерсы рядом с долларом и золотом, поэтому позиции фондов в биткоине читаются в той же шкале, что и на любом другом рынке.
Открыть отчёт по биткоинуВалюты
| Рынок | Нетто спекулянтов | За неделю | Лонги спекулянтов | Нетто хеджеров |
|---|---|---|---|---|
| Евро | -157 791 | -13 897 | 37 % | +124 851 |
| Японская иена | +102 321 | +730 | 65 % | -103 167 |
| Британский фунт | -59 821 | +19 593 | 34 % | +68 999 |
| Швейцарский франк | -16 589 | +3 460 | 39 % | +29 792 |
| Канадский доллар | -41 775 | +24 649 | 41 % | +49 384 |
| Австралийский доллар | -129 457 | -1 142 | 30 % | +112 683 |
| Новозеландский доллар | -60 015 | -2 325 | 19 % | +62 729 |
| Мексиканское песо | +18 017 | -2 826 | 55 % | -18 261 |
| Индекс доллара США | +14 190 | +69 | 64 % | -16 414 |
Крипта
Металлы
Энергоносители
| Рынок | Нетто спекулянтов | За неделю | Лонги спекулянтов | Нетто хеджеров |
|---|---|---|---|---|
| Нефть WTI | +80 289 | +5 946 | 57 % | -111 277 |
| Природный газ | -258 863 | -3 699 | 34 % | +243 049 |
Индексы и ставки
| Рынок | Нетто спекулянтов | За неделю | Лонги спекулянтов | Нетто хеджеров |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | -129 414 | +4 954 | 39 % | +5 195 |
| Nasdaq 100 | +42 873 | -5 966 | 66 % | -63 270 |
| Dow Jones | +10 354 | +2 610 | 67 % | -14 878 |
| Russell 2000 | -23 654 | +12 425 | 45 % | +14 368 |
| VIX | -76 916 | +550 | 35 % | +77 424 |
| 10-летние казначейские облигации США | -962 359 | +19 179 | 30 % | +927 242 |
Что показывает COT-отчёт
Каждую неделю CFTC публикует, как открытые позиции на американских фьючерсных рынках распределены между тремя группами. Крупные спекулянты: фонды и управляющие, которые держат фьючерсы ради движения цены. Коммерческие хеджеры: производители, потребители и банки, которые фиксируют фьючерсами цену для уже существующего бизнеса. Мелкие трейдеры: все, кто ниже порога отчётности.
В таблице показана нетто-позиция каждой группы (лонги минус шорты) и её изменение с прошлого отчёта. Спекулянты обычно идут за трендом, а хеджеры почти по определению стоят с другой стороны, поэтому их нетто-позиции, как правило, зеркальны.
У каждого рынка своя страница: три группы на недельном графике, полная раскладка последнего отчёта и место нетто-позиции спекулянтов в её диапазоне за три года.
Когда выходит COT-отчёт
Каждую пятницу в 15:30 по восточному времени США, с позициями по состоянию на предшествующий вторник. Если на неделе федеральный праздник США, выход обычно переносится на следующий рабочий день.
Какая это версия отчёта
Legacy-отчёт, только фьючерсы. У него самая длинная история и три классические группы, на которых построено большинство COT-графиков. CFTC публикует и версии с опционами и более дробными группами трейдеров, поэтому цифры на других сайтах могут отличаться уже только из-за этого.
Почему здесь биткоин и эфир
На CME торгуются регулируемые фьючерсы на биткоин и эфир, и CFTC отчитывается по ним как по любому другому рынку. Фонды, которые не могут держать монеты напрямую, торгуют этими контрактами, поэтому отчёт показывает, как эти деньги стоят в крипте. Спотовые биржи такого не раскрывают.
Это торговый сигнал
Нет. Позиционирование показывает, кто что держит, а не куда пойдёт цена. Спекулянты могут оставаться в большом лонге весь затяжной рост, а экстремальное значение может держаться месяцами. Используйте отчёт как контекст рядом с ценой и собственным планом.