Skip to main content
Дорожка Break-even stop
2 / 9
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1988выпуск C091-7

Пробой диапазона открытия, предпочтение stretch и стопы по времени

Двусторонняя процедура диапазона открытия ставит бай-стоп на величину расчётного stretch выше максимума диапазона открытия и селл-стоп на ту же величину stretch ниже минимума диапазона открытия. Первое исполнение — позиция, неисполненный стоп — защита; предпочтение или часы сессии могут отменить, подтянуть или провести трейлингом этот лист.

  • Двусторонний пробой диапазона открытия ставит бай-стоп на величину stretch выше максимума диапазона открытия и селл-стоп на ту же величину stretch ниже минимума диапазона открытия; первое исполнение — позиция, а неисполненный стоп — защитный стоп.
  • Stretch — это среднее за предыдущие 10 сессий расстояние каждого дня от открытия до ближайшей экстремальной точки этой сессии.
  • Когда действует направленное предпочтение, выставляется только стоп предпочтительной стороны; если цена сначала достигает stretch на противоположной стороне, отложенная заявка отменяется и сделка не берётся.
  • Исполнение в первые 10 минут — расчётный случай; после входа защитный стоп обычно переносится в безубыток в течение одного часа, остаточный размер может стоять за этой границей, а трейлинг-стоп — дополнительная граница оставшейся экспозиции.
Записи этого разбора3 записи
Opening range breakout1 разборТекущая дорожкаBreak-even stop9 разборовTrailing stop15 разборов

Двусторонняя пара на открытии

Двусторонняя процедура диапазона открытия ставит бай-стоп на величину расчётного stretch выше максимума диапазона открытия и селл-стоп на ту же величину stretch ниже минимума диапазона открытия. Первое исполнение — позиция, а неисполненный стоп становится защитным стопом.

Как измеряется stretch

Stretch — это среднее за предыдущие 10 сессий расстояние каждого дня от открытия до ближайшей экстремальной точки этой сессии. Оба стопа диапазона открытия сдвигаются на эту среднюю величину.

Заявки предпочтительной стороны и отказ от сделки

Когда действует направленное предпочтение, выставляется только стоп предпочтительной стороны. Если цена сначала достигает stretch на противоположной стороне, отложенная заявка отменяется и сделка не берётся.

Назначенные сетапы и hook day

Двусторонняя процедура задаётся после внутреннего дня, чей диапазон уже диапазонов предыдущих четырёх сессий, и после любого дня, чей диапазон меньше диапазонов предыдущих шести сессий.

Hook day определяется как сессия, которая открывается за максимумом или минимумом предыдущего дня, затем разворачивает предыдущее закрытие и при этом показывает меньший дневной диапазон, чем предыдущая сессия.

Медь March 1988 до и после декабрьского максимума

Трейдеры должны увидеть спокойную октябрьскую базу — кластер NR7, внутренних дней и крюков, которые Крейбел отмечает на этом отпечатке, — из которой стартует однонаправленный ход к указанному максимуму 127.80 от 3 December 1987, после чего этот ход полностью отдаётся в январском сломе. Недельные закрытия сняты с дневного бар-чарта меди March 1988 по его сетке в 4 цента; они приблизительные, за исключением напечатанного максимума контракта.
Трейдеры должны увидеть спокойную октябрьскую базу — кластер NR7, внутренних дней и крюков, которые Крейбел отмечает на этом отпечатке, — из которой стартует однонаправленный ход к указанному максимуму 127.80 от 3 December 1987, после чего этот ход полностью отдаётся в январском сломе. Недельные закрытия сняты с дневного бар-чарта меди March 1988 по его сетке в 4 цента; они приблизительные, за исключением напечатанного максимума контракта.March 1988 copper (COMEX, 25,000 lb) · Daily bars, sampled as week-ending closes, late August 1987 through early April 1988 · 1987-08-28T00:00:00.000Z по 1988-04-01T00:00:00.000Z

Закрытия сняты с журнального растра с точностью до ближайшего цента. Максимум 127.80 — это цифра, напечатанная на листе, а не недельное закрытие. Растяжка на отпечатке — среднее за предыдущие 10 сессий от открытия до ближайшего экстремума (среднее вверх 1.08, среднее вниз 1.46 по состоянию на 25 February 1988).

Часы сессии после исполнения

Время сессии входит в набор правил. Исполнение в первые 10 минут — расчётный случай. Крупное движение в первые 15 минут — сигнал как можно скорее перенести защитный стоп в безубыток. Более поздние исполнения требуют меньшего размера.

После входа защитный стоп обычно переносится в безубыток в течение одного часа. Рынкам, которые описываются как более персистентные, задают более короткие часы; для фондового индекса пример — пять-10 минут.

Первая сторона stretch, которая торгуется, используется как оценка смещения той же сессии на следующие два-три часа.

Окно удержания и остаточный размер

Задуманное окно удержания — ход в две-три сессии. Эта цель считается действительной только тогда, когда уже реализована существенная прибыль первой сессии.

Несколько юнитов позволяют частичный выход, чтобы остаточный размер мог стоять за стопом в безубытке. Трейлинг-стоп задаётся как дополнительная граница оставшейся экспозиции.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
2 из 9 в дорожке «Break-even stop»
20021-4 с.Дальше про «Break-even stop»Шестинедельные разворотные свечи, вход на следующей неделе и безубыточный стопsix-week-bullish-low — это недельный бар, который печатает новый шестинедельный минимум и при этом закрывается выше своего открытия.
Все разборы дорожки · 9 разборов
  1. 1986Стоп, размер и приемлемый убыток как единые ворота перед входом
  2. 1988Пробой диапазона открытия, предпочтение stretch и стопы по времени
  3. 2002Шестинедельные разворотные свечи, вход на следующей неделе и безубыточный стоп
  4. 2013Жёсткие стопы и небольшие ставки, чтобы портфель оставался живым
  5. 2014Ограничение убытков стопами, плечом и выходами в безубыток
  6. 2016Свинг-трейдинг с приоритетом процесса и Break-even stop
  7. 2018Бюджет риска кредитного спреда за пределами поддержки
  8. 2019Стопы в безубыток требуют новой инвалидации
  9. 2020Наращивание позиции по моментуму и стопы безубыточности на середине
По областиПравила входа и выхода12 разборовПо году19885 разборов
Все 9 разборов с записью «Break-even stop»
Тоже про «Break-even stop»5 разборов
1986Стоп, размер и приемлемый убыток как единые ворота перед входом2013Жёсткие стопы и небольшие ставки, чтобы портфель оставался живым2002Шестинедельные разворотные свечи, вход на следующей неделе и безубыточный стоп2014Ограничение убытков стопами, плечом и выходами в безубыток2016Свинг-трейдинг с приоритетом процесса и Break-even stop