Построение правил гэпа и трейлинг-стопа на коротком горизонте

Вход, выход и воздержание как одна процедура

Построение на коротком горизонте записывается как одна задача кодирования. Исторический рабочий процесс сначала фиксирует вложенную карту свингов, затем преобразует цену открытия в фейд, продолжение или воздержание и затем прикрепляет стоп к каждому выбору.

Редакторское прочтение: сохраняйте вложенную карту, коды гэпа и трейлинг-стоп, масштабированный по диапазону, как одну процедуру, чтобы вход, выход и воздержание можно было тестировать вместе.

Вложенная карта свингов, которая остаётся фиксированной

Вложенный ценовой экстремум — это максимум или минимум, который является лучшей ценой на заданном периоде ретроспекции и затем остаётся непробитым в течение заданного окна подтверждения. Исторический рабочий процесс размечает эти экстремумы на пяти вложенных горизонтах: старший, промежуточный, младший, краткосрочный и сессионный.

Старший экстремум — лучшая цена за 26 календарных недель, которая затем удерживается не менее 10 календарных недель. Промежуточный экстремум — лучшая цена за 6 календарных недель, которая затем удерживается не менее 12 торговых дней.

Младший экстремум — лучшая цена за 12 торговых дней, которая затем удерживается не менее 5 торговых дней. Краткосрочный экстремум — лучшая цена за 5 торговых дней, которая затем удерживается не менее 2 торговых дней. Сессионный экстремум — максимум и минимум этого дня.

Поддержка и сопротивление из тех же входных данных

Поддержка и сопротивление собираются из максимумов и минимумов за всю историю, из подтверждённого предыдущего свинга вблизи дневного диапазона и из открытия, максимума, минимума и закрытия текущего и предыдущего дня, недели и месяца.

Входы записываются так, чтобы совпадать с каждым вложенным трендом. Подтверждённый минимум становится кандидатом на лонг, когда предыдущие максимумы на соответствующих масштабах уже пробиты.

Гэпы открытия как фейд, продолжение или воздержание

Правило торговли гэпом трактует цену открытия за максимумом или минимумом предыдущего дня как фейд открытия, как продолжение на следующей сессии после разворота от открытия к закрытию или как воздержание, если стоп окажется за лимитом сессии.

Крупный гэп открытия через максимум или минимум предыдущего дня кодируется как фейд направления открытия, ведётся трейлинг-стопом и пропускается, если этот стоп окажется за лимитным ходом сессии.

Если резкий гэп открытия затем закрывается обратно через открытие и середину диапазона, следующая сессия кодируется в направлении от открытия к закрытию. Заполнение гэпа наполовину кодируется как вероятная ротация к цене открытия.

Стопы, масштабированные к трёхдневному среднему диапазону

Трейлинг-стоп следует за благоприятной ценой с шагом размера гэпа или на заданной доле трёхдневного среднего диапазона, включая защиту на ночь, когда цель по прибыли снимается. Каждая сделка несёт стоп, поставленный на несколько тиков за размеченной поддержкой или сопротивлением либо ведомый как доля трёхдневного среднего диапазона.

Трёхдневный средний диапазон — среднее трёх предыдущих дневных диапазонов. Половина этого среднего используется как выход по прибыли, а 57 процентов — как трейлинг-стоп или защитный стоп на ночь.

Восстановление стороны или снятие выхода по прибыли

После фиксации прибыли та же сторона может быть восстановлена, если цена возвращается к исходному входу при остатке не менее одного часа. В сильном тренде выход по прибыли может быть опущен в пользу закрытия позиции на закрытии дня или удержания на ночь за трейлинг-стопом.