Полудневные бары, фильтр по midpoint и барный трейлинг

Сессия, разрезанная посередине

Рабочий процесс архива рассматривает один торговый день как то, что можно построить, а не только наблюдать. Разрежьте сессию по середине торговых минут и запишите полудневной бар со своими открытием, максимумом, минимумом и закрытием. Перекрывающиеся цены тогда могут дать два сигнала за один день.

Первая внутридневная коррекция описывалась как происходящая к отметке половины дня более чем в 80% случаев. Этот отрезок считался более спокойным, и там обычно накапливались отложенные стопы.

Контрольные точки по часам сессии для первой коррекции

После движения от открытия первая коррекция считалась типичной между 20 и 40 минутами. Если этот откат не пробивал открытие, ожидалось возобновление исходного направления с новыми экстремумами.

Если к 60 минутам после открытия коррекции не появлялось, процедура ждала отката, затем входила стопом в двух тиках за экстремальным тайм-баром и защищала исполнение двумя тиками с противоположной стороны того же бара. Эти минутные смещения от открытия — контрольные точки по часам сессии для первой коррекции, затишья середины сессии и последующего расширения.

Сессия, в которой сочетались широкий диапазон, высокий объем, закрытие выше открытия и середины диапазона и закрытие выше максимума предыдущего дня, в более чем 70% таких случаев сопровождалась более высоким следующим открытием.

Как ставится полудневной пробой

Полудневная конструкция записывает открытие, максимум, минимум и закрытие для каждой полусессии и строит трехдневную среднюю midpoint как дневной фильтр направления. Она покупает на двух тиках выше максимума предыдущего полудневного бара или продает на двух тиках ниже минимума предыдущего полудневного бара и ставит защитный стоп на двух тиках за противоположным экстремумом того же предыдущего бара.

Внешний полудневной бар — полусессия, которая пробивает диапазон предыдущей полусессии, — считался предпочтительным триггером пробоя.

Когда фильтр midpoint остается в стороне

Трехдневная средняя midpoint — это линия направления на коротком горизонте, которую получают усреднением последних трех дневных midpoint и соединением этих значений. Покупки брались только выше этой линии, продажи — только ниже.

Исключениями были растяжение к поддержке или сопротивлению либо противоположный внешний полудневной разворот, напечатанный внутри диапазона сигнального дня.

Выходы, масштабированные от трехдневного среднего диапазона

Трехдневный средний диапазон — это недавний типичный дневной размах, которым масштабируют дистанцию фиксации прибыли или множитель трейлинг-стопа. Выходы в той же сессии использовали множитель 50% этого диапазона. Выходы с коротким удержанием либо вели трейлинг в двух тиках за предыдущим полудневным баром, либо использовали 57% того же среднего диапазона как трейлинг-стоп.

Когда открытая прибыль превышала 1,000 валютных единиц на контракт, стоп переносили на два тика за последний полудневной бар, чтобы крупный выигрыш на коротком горизонте не развернулся в убыток. Этот более поздний стоп — барный трейлинг-стоп: защитный выход на фиксированном расстоянии в тиках за экстремумом последней полусессии.

20-дневная средняя дневных максимумов в паре с 10-дневной средней дневных минимумов предлагалась как фильтр, чтобы пропускать узкие боковые отрезки, где, как утверждалось, происходила большая часть убытков.