Индикаторы и фильтры · Страница 8 · TradersWeek

Skip to main content

Реестр

Записи этой области

A

Adaptive Filter Adaptive moving average Alpha coefficient Alpha-beta filter Average Directional Index

B

Bandpass filter Bayesian inference Besson's coefficient of persistence Binomial probability model Black-Scholes Model Bollinger Bands Bootstrap resampling

C

Calmar ratio Cluster analysis Coin-flip no-skill baseline Commodity Channel Index Conditional Value at Risk Cross-validation

D

Decision tree Differencing

E

F

Factor analysis Final Prediction Error Finite Impulse Response Filter Fractional differencing Frequency histogram

G

GARCH model Game theory

H

HI/LO Hidden Markov model Highpass filter Historical analog comparison Hull moving average

I

Information ratio Investment psychology inventory

K

K-means clustering Kalman filter Kalman smoother

L

Least squares moving average Linear discriminant techniques Linear programming Logistic model Lowpass filter

M

Markov transition model Mean deviation Mean-variance optimization Moving average

O

P

Pattern recognition Payoff Index Poisson model Price change density histogram Price-change categorization Principal component analysis

Q

Quantile analysis

R

Random forest Relative Strength Index Relative Volatility Index

S

Sharpe ratio Sine-wave price model Sortino ratio Stochastic oscillator Support vector machine

T

Trend filter Triangular moving average Typical price

U

Up-volume ratio Up/down volume oscillator

V

Value at Risk Vertical Horizontal Filter Volatility forecast

W

Wavelet transform Weighted moving average Williams %R

Z

Z-score normalization

Архив874 разбора

Разборы этой темы

1990Построение осциллятора процентной разницы со скользящей среднейMoving average 1990Построение экспоненциального индекса сессионного остатка второго часаExponential smoothing 1990Построение стохастических линий K и D и сигналов дивергенцииStochastic oscillator 1990Построение полиномиальных сглаживателей методом наименьших квадратовLinear regression 1990Split-sample тесты для сеток стохастических параметровSystem optimization 1990Линии подтверждения on-balance с friday-filterOn-balance volume 1991Построение экспоненциальной средней из веса сглаживанияExponential smoothing 1991Построение дважды сглаженного стохастического осциллятораStochastic oscillator 1991Недельная волатильность close-to-close как фильтр горизонтаHistorical volatility analysis 1991Построение Random Walk Index с адаптивным lookbackStochastic oscillator 1991Построение трендового фильтра случайного блуждания с переменным lookbackTrend filter 1991Сдвиг нанесения полуцикловой средней против затухания циклаMoving average