Индикаторы и фильтры · Страница 7 · TradersWeek

Skip to main content

Реестр

Записи этой области

A

Adaptive Filter Adaptive moving average Alpha coefficient Alpha-beta filter Average Directional Index

B

Bandpass filter Bayesian inference Besson's coefficient of persistence Binomial probability model Black-Scholes Model Bollinger Bands Bootstrap resampling

C

Calmar ratio Cluster analysis Coin-flip no-skill baseline Commodity Channel Index Conditional Value at Risk Cross-validation

D

Decision tree Differencing

E

F

Factor analysis Final Prediction Error Finite Impulse Response Filter Fractional differencing Frequency histogram

G

GARCH model Game theory

H

HI/LO Hidden Markov model Highpass filter Historical analog comparison Hull moving average

I

Information ratio Investment psychology inventory

K

K-means clustering Kalman filter Kalman smoother

L

Least squares moving average Linear discriminant techniques Linear programming Logistic model Lowpass filter

M

Markov transition model Mean deviation Mean-variance optimization Moving average

O

P

Pattern recognition Payoff Index Poisson model Price change density histogram Price-change categorization Principal component analysis

Q

Quantile analysis

R

Random forest Relative Strength Index Relative Volatility Index

S

Sharpe ratio Sine-wave price model Sortino ratio Stochastic oscillator Support vector machine

T

Trend filter Triangular moving average Typical price

U

Up-volume ratio Up/down volume oscillator

V

Value at Risk Vertical Horizontal Filter Volatility forecast

W

Wavelet transform Weighted moving average Williams %R

Z

Z-score normalization

Архив874 разбора

Разборы этой темы

1990Построение линии отрицательного объёма со знаковым диапазономNegative Volume Index 1990Построение Ease of Movement из объёмно-масштабированных боксовVolume-price analysis 1990Шкала buying-share с on-balance volumeOn-balance volume 1990Лабораторный шаблон, который строит Rate of Change как модуль панелиRate of Change 1990Ценовые траектории с фиксацией конечных точек — это не прогнозыLinear regression 1990Построение треугольного MACD, выровненного по лагуTriangular moving average 1990Построение весов треугольной скользящей среднейTriangular moving average 1990Построение двухлинейного индекса относительной волатильностиRelative Volatility Index 1990MACD, выровненный по лагу, на треугольных скользящих среднихTriangular moving average 1990Наложение скользящих средних, режимов пут-колл и двойного днаMoving average 1990Построение пятидневной ступенчато-взвешенной скользящей среднейWeighted moving average 1990Построение начального значения и рекуррентности для скользящих среднихMoving average