Индикаторы и фильтры · Страница 2 · TradersWeek

Skip to main content

Реестр

Записи этой области

A

Adaptive Filter Adaptive moving average Alpha coefficient Alpha-beta filter Average Directional Index

B

Bandpass filter Bayesian inference Besson's coefficient of persistence Binomial probability model Black-Scholes Model Bollinger Bands Bootstrap resampling

C

Calmar ratio Cluster analysis Coin-flip no-skill baseline Commodity Channel Index Conditional Value at Risk Cross-validation

D

Decision tree Differencing

E

F

Factor analysis Final Prediction Error Finite Impulse Response Filter Fractional differencing Frequency histogram

G

GARCH model Game theory

H

HI/LO Hidden Markov model Highpass filter Historical analog comparison Hull moving average

I

Information ratio Investment psychology inventory

K

K-means clustering Kalman filter Kalman smoother

L

Least squares moving average Linear discriminant techniques Linear programming Logistic model Lowpass filter

M

Markov transition model Mean deviation Mean-variance optimization Moving average

O

P

Pattern recognition Payoff Index Poisson model Price change density histogram Price-change categorization Principal component analysis

Q

Quantile analysis

R

Random forest Relative Strength Index Relative Volatility Index

S

Sharpe ratio Sine-wave price model Sortino ratio Stochastic oscillator Support vector machine

T

Trend filter Triangular moving average Typical price

U

Up-volume ratio Up/down volume oscillator

V

Value at Risk Vertical Horizontal Filter Volatility forecast

W

Wavelet transform Weighted moving average Williams %R

Z

Z-score normalization

Архив56 разборов

Разборы этой темы

1994Сборка фильтров со скорингом в иерархическую систему прогноза по акциямNegative Volume Index 1995Построение параболического трейлинг-стопа с буфером от шумаParabolic SAR 1995Построение двухгоризонтного индекса силыMoving average 1995Построение масштабированной z-score нормализации для входов моделиZ-score normalization 1995Построение accumulative swing index из сравнений открытия, максимума, минимума и закрытияSwing coding 1996Построение нормализованного по диапазону индекса дивергенции на основе RSIPrice-indicator divergence 1996Построение диспаритета percent-B цены и объёмаOn-balance volume 1996Построение объёмного расхождения из percent-bOn-balance volume 1996Нормализуйте цену и объём на общую шкалуZ-score normalization 1998Адаптивное сглаживание T3 по регрессионным ориентирамMoving average 1998Рассматривайте RSI как проверяемый фильтр, а не как триггерRelative Strength Index 1999Правила стохастика против «купи и держи»Stochastic oscillator