Индикаторы и фильтры · Страница 4 · TradersWeek

Skip to main content

Реестр

Записи этой области

A

Adaptive Filter Adaptive moving average Alpha coefficient Alpha-beta filter Average Directional Index

B

Bandpass filter Bayesian inference Besson's coefficient of persistence Binomial probability model Black-Scholes Model Bollinger Bands Bootstrap resampling

C

Calmar ratio Cluster analysis Coin-flip no-skill baseline Commodity Channel Index Conditional Value at Risk Cross-validation

D

Decision tree Differencing

E

F

Factor analysis Final Prediction Error Finite Impulse Response Filter Fractional differencing Frequency histogram

G

GARCH model Game theory

H

HI/LO Hidden Markov model Highpass filter Historical analog comparison Hull moving average

I

Information ratio Investment psychology inventory

K

K-means clustering Kalman filter Kalman smoother

L

Least squares moving average Linear discriminant techniques Linear programming Logistic model Lowpass filter

M

Markov transition model Mean deviation Mean-variance optimization Moving average

O

P

Pattern recognition Payoff Index Poisson model Price change density histogram Price-change categorization Principal component analysis

Q

Quantile analysis

R

Random forest Relative Strength Index Relative Volatility Index

S

Sharpe ratio Sine-wave price model Sortino ratio Stochastic oscillator Support vector machine

T

Trend filter Triangular moving average Typical price

U

Up-volume ratio Up/down volume oscillator

V

Value at Risk Vertical Horizontal Filter Volatility forecast

W

Wavelet transform Weighted moving average Williams %R

Z

Z-score normalization

Архив56 разборов

Разборы этой темы

2003Построение индекса негативного объёма как теста режима по скользящей среднейNegative Volume Index 2003Реверс-инжиниринг RSI как проекция следующего закрытияRelative Strength Index 2003Оценка открытых и разрешённых дивергенций относительной силыRelative Strength Index 2003Построение бычьего и медвежьего баланса по session-pathMoving average 2003Bull-and-bear-balance по паттернам OHLC-баровPrice-indicator divergence 2004Почему On-Balance Volume и линия Accumulation/Distribution расходятсяOn-balance volume 2005Построение фильтра range-breakout со скорингом по z-scoreZ-score normalization 2011Оверлеи линейной регрессии на первичных индикаторах потока объёмаAccumulation and distribution line 2011Как adjustable-bands z-test изменяет размер зоны отсутствия сделокZ-score normalization 2013Построение осциллятора объёма up/down по ценовому ряду из интернетаUp/down volume oscillator 2013Построение асимметричных полос волатильности для разворота, тренда и стоповBollinger Bands 2013Построение полос волатильности из Typical price и Mean deviationBollinger Bands