Индикаторы и фильтры · Страница 3 · TradersWeek

Skip to main content

Реестр

Записи этой области

A

Adaptive Filter Adaptive moving average Alpha coefficient Alpha-beta filter Average Directional Index

B

Bandpass filter Bayesian inference Besson's coefficient of persistence Binomial probability model Black-Scholes Model Bollinger Bands Bootstrap resampling

C

Calmar ratio Cluster analysis Coin-flip no-skill baseline Commodity Channel Index Conditional Value at Risk Cross-validation

D

Decision tree Differencing

E

F

Factor analysis Final Prediction Error Finite Impulse Response Filter Fractional differencing Frequency histogram

G

GARCH model Game theory

H

HI/LO Hidden Markov model Highpass filter Historical analog comparison Hull moving average

I

Information ratio Investment psychology inventory

K

K-means clustering Kalman filter Kalman smoother

L

Least squares moving average Linear discriminant techniques Linear programming Logistic model Lowpass filter

M

Markov transition model Mean deviation Mean-variance optimization Moving average

O

P

Pattern recognition Payoff Index Poisson model Price change density histogram Price-change categorization Principal component analysis

Q

Quantile analysis

R

Random forest Relative Strength Index Relative Volatility Index

S

Sharpe ratio Sine-wave price model Sortino ratio Stochastic oscillator Support vector machine

T

Trend filter Triangular moving average Typical price

U

Up-volume ratio Up/down volume oscillator

V

Value at Risk Vertical Horizontal Filter Volatility forecast

W

Wavelet transform Weighted moving average Williams %R

Z

Z-score normalization

Архив56 разборов

Разборы этой темы

1999Лаговые трендовые фильтры для входов нейронной сетиTrend filter 2000Построение осциллятора Чайкина по линии накопления-распределенияChaikin oscillator 2000Рассматривайте дисбаланс объёма и цены как гипотезу и оставляйте выход за Parabolic SAROn-balance volume 2001Построение фильтров подтверждения для экстремумов перекупленности и перепроданности RSIRelative Strength Index 2001Общий lookback как тождество логарифмического индекса диапазонаMean deviation 2001Индекс lookback-диапазона для рыночной изменчивостиMean deviation 2002SAR-трейлинг всегда в рынке с направленным подтверждениемParabolic SAR 2002Конструкция Parabolic SAR: от выходных значений стопа к сигналам разворотаParabolic SAR 2003Целевые зоны зигзага по нормализованному осциллятору отклоненияZ-score normalization 2003Построение ценовых z-score с двойными средними и полосамиZ-score normalization 2003Перестроение расстояния до полос как пересечение z-scoreZ-score normalization 2003Построение эквивалентных по дивергенции индекса относительной силы и стохастических осцилляторовRelative Strength Index