Индикаторы и фильтры · Страница 12 · TradersWeek

Skip to main content

Реестр

Записи этой области

A

Adaptive Filter Adaptive moving average Alpha coefficient Alpha-beta filter Average Directional Index

B

Bandpass filter Bayesian inference Besson's coefficient of persistence Binomial probability model Black-Scholes Model Bollinger Bands Bootstrap resampling

C

Calmar ratio Cluster analysis Coin-flip no-skill baseline Commodity Channel Index Conditional Value at Risk Cross-validation

D

Decision tree Differencing

E

F

Factor analysis Final Prediction Error Finite Impulse Response Filter Fractional differencing Frequency histogram

G

GARCH model Game theory

H

HI/LO Hidden Markov model Highpass filter Historical analog comparison Hull moving average

I

Information ratio Investment psychology inventory

K

K-means clustering Kalman filter Kalman smoother

L

Least squares moving average Linear discriminant techniques Linear programming Logistic model Lowpass filter

M

Markov transition model Mean deviation Mean-variance optimization Moving average

O

P

Pattern recognition Payoff Index Poisson model Price change density histogram Price-change categorization Principal component analysis

Q

Quantile analysis

R

Random forest Relative Strength Index Relative Volatility Index

S

Sharpe ratio Sine-wave price model Sortino ratio Stochastic oscillator Support vector machine

T

Trend filter Triangular moving average Typical price

U

Up-volume ratio Up/down volume oscillator

V

Value at Risk Vertical Horizontal Filter Volatility forecast

W

Wavelet transform Weighted moving average Williams %R

Z

Z-score normalization

Архив874 разбора

Разборы этой темы

1992Построение скользящих средних со схемами взвешивания и дополнительными фильтрамиMoving average 1992Построение простых, взвешенных и экспоненциальных скользящих среднихMoving average 1992Построение процедуры range-reversal на основе mass-indexMoving average 1992Построение девятисостоятельной оценки тренда, моментума и широты рынкаTrend filter 1992Построение трендового фильтра damping-indexTrend filter 1992Заполняемость режима и тесты на разделенных выборках для пересечений среднихMoving-average crossover 1992Построение сглаженных многопериодных фильтров Rate of ChangeRate of Change 1992Построение экспоненциальных средних по константе сглаживания, длине разгона и лагуExponential smoothing 1992Построение экспоненциальных средних из простых lookbackMoving average 1992Фильтр наклона скользящей средней для сигналов пересеченияTrend filter 1992Переменный lookback и average true range как конструкция тренд-фильтраTrend filter 1992Построение трендового фильтра random walk indexTrend filter