2000выпуск C031-3
Построение длины доминирующего цикла по фазе Hilbert
Конструкция в стиле Hilbert начинается со средней точки high-low, восстанавливает фазу из отношения quadrature к in-phase и считывает длину доминирующего цикла как лаг, на котором накопленная фаза впервые превышает 360 градусов.
- Конструкция в стиле Hilbert может начинаться со средней точки high-low и разделять этот ряд на пару in-phase и quadrature с коэффициентами 0.635 и 0.338.
- Мгновенная фаза получается из отношения quadrature к in-phase, переводится в градусы и переназначается, когда пара меняет квадрант, чтобы последовательные отсчеты оставались непрерывными.
- Длина доминирующего цикла — это лаг, на котором накопленная фаза впервые превышает 360 градусов; один сканер останавливается на 21 баре, если тот же тест не повторяется на более длинных лагах.
- Сырой период и сопутствующий ряд сигнал/шум каждый смешиваются весами 0.25 и 0.75, а пример правила прогноза также требует период выше 20, сигнал/шум выше 6 и положительный 10-барный наклон close.
От midrange-цены к паре Hilbert
Циклическая конструкция в стиле Hilbert может начинаться со средней точки high-low как с ряда, который разделяется на ортогональные составляющие. Это разделение — анализ Фурье: спектральное разложение упорядоченного ценового ряда на ортогональные составляющие, которые позволяют измерять фазу и период.
Две ветви фильтра Hilbert в заданной конструкции параметризованы коэффициентами 0.635 и 0.338. Полученная пара Hilbert — это ветви in-phase и quadrature, которые дает двухкоэффициентное рекурсивное преобразование midrange-цены. In-phase — это косинусоподобная компонента Hilbert, используемая как действительная часть мгновенного фазора. Quadrature — это синусоподобная компонента Hilbert, используемая как мнимая часть мгновенного фазора.
Восстановление и развертка фазы
Мгновенная фаза восстанавливается из отношения quadrature к in-phase, переводится в градусы и переназначается, когда пара компонент меняет квадрант. Это переназначение — развертка фазы (phase unwrap): квадрантная коррекция, которая сохраняет непрерывность последовательных отсчетов фазы на границе 0/360.
Подсчет одного полного оборота
Длина доминирующего цикла считывается как лаг, на котором накопленный прирост фазы впервые превышает 360 градусов. Этот счет баров и есть доминирующий цикл: лаг, на котором накопленное изменение фазы впервые завершает полный оборот в 360 градусов.
Один заданный сканер периода проверяет лаги только до 21 бара. Более длинный максимум требует повторения того же теста накопления 360 градусов на дополнительных лагах.
Смешивание сырого счета периода
Сырой счет периода рекурсивно смешивается с весом 0.25 на новый счет и 0.75 на предыдущий сглаженный период. Этот шаг — period-smooth, рекурсивное смешивание, которое сочетает только что посчитанную длину цикла с предыдущим сглаженным периодом.
Отбор отсчета по сигнал/шум
Сопутствующий ряд сигнал/шум сравнивает амплитуду Hilbert с недавним диапазоном и применяет то же рекурсивное смешивание 0.25/0.75. Сигнал/шум — это построенная оценка надежности, которая сравнивает амплитуду Hilbert с недавним диапазоном high-low.
Переиспользуемые меры и пример правила прогноза
Готовые меры cycle-period и сигнал/шум построены как переиспользуемые индикаторы, которые можно поместить на график, подать в прогноз или использовать в стратегии.
Пример правила прогноза считает период цикла выше 20 трендовым циклом и требует, чтобы отсчет сигнал/шум превышал 6, вместе с положительным 10-барным регрессионным наклоном close.
Все разборы дорожки · 26 разборов
- 1982Критика моделей Фурье, Эллиотта и сезонных товарных моделей
- 1982Оценка получасовых пересечений с циклическими приорами и стопами
- 1984Построение спектральных прогнозов циклов на скользящем окне
- 1988Циклы Фурье против календарных сезонных режимов
- 1989Построение аналоговых циклических сигнатур по ценовым минимумам
- 1990Подгонки кривых не проходят тест прогноза
- 1991Аудит длины скользящей средней по спектрам Фурье
- 1991Фаза в замкнутой форме для спектров доминантного цикла
- 1993Оценка оконных спектральных прогнозов точек разворота индекса
- 1994Длина окна для спектральных прогнозов со скользящим окном
- 1994Построение спектров мощности и фазы WAMI
- 1994Проектирование моментум-фильтра, настроенного по Фурье
- 1994Алиасинг, утечка и считывание доминантного цикла по дискретизированным ценам
- 1995Построение lookback индикаторов по спектрам Фурье
- 1996Построение фазы из пары синуса и косинуса доминантного цикла
- 1999Синусоидальные псевдоинструменты для оценки индикаторов
- 2000Построение длины доминирующего цикла по фазе Hilbert
- 2000Построение адаптивных пробоев канала по измеренному периоду цикла
- 2005Вложение валютных цен в базис прогноза по сингулярному спектру
- 2005Построение рекуррентных прогнозов из сгруппированных спектральных компонент
- 2007Построение доминирующего цикла по преобразованным спектрам Фурье
- 2010Почему циклические индикаторы дают сбой при смене параметров
- 2019Построение фьючерсного моментума как скорости изменения, масштабированной на открытый интерес
- 2019Оценка доминирующего цикла и трендового фильтра по выборке, лагу и движению, которое они сохраняют
- 2020Построение времени оборота и срочности по фьючерсам
- 2020Отношение мощностей акций как фильтр тренда роста