Skip to main content
Дорожка Maximum entropy spectrum analysis
18 / 28
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2000выпуск C031-7

Построение Hilbert dominant cycle и уточнение методом maximum-entropy

Эта архивная статья восстанавливает показание dominant-cycle как последовательность конструкторских решений: задать observation-window-lag, построить zero-lag-average, разложить детрендированный ряд с помощью Hilbert-transform, пропустить фазор через порог signal-to-noise-ratio, после чего позволить мгновенной частоте задать длину истории оценки maximum-entropy-spectrum.

  • Равномерно взвешенное среднее, отложенное на правом крае, отстаёт на половину ширины окна, а линейно взвешенное среднее отстаёт на одну треть этой ширины, поэтому observation-window-lag — явная ручка настройки.
  • После детрендирования Hilbert-transform строит синфазную и квадратурную трассы, чтобы фазор мог сообщать амплитуду и межбарную фазу для spectral-analysis.
  • Период dominant-cycle — это число баров, восстановленное накоплением изменения фазы до полного оборота; эта мгновенная частота затем задаёт, сколько истории может использовать оценка maximum-entropy-spectrum.
  • Показания цикла считаются пригодными только когда signal-to-noise-ratio превышает 6 dB, а удлиняющийся мгновенный период читается как уход от циклической точки разворота в тренд.
Записи этого разбора3 записи
Spectral analysis24 разбораТекущая дорожкаMaximum entropy spectrum analysis30 разборовDominant cycle detection119 разборов

Сконструированное показание цикла

Исторический рабочий процесс рассматривает показание dominant-cycle как цепочку сконструированных инструментов, а не как свойство, считанное с графика. Сначала выбирается лаг. Затем ряд детрендируется, раскладывается на ортогональные компоненты, пропускается через тест signal-to-noise-ratio и только после этого передаётся оценке maximum-entropy-spectrum, длина истории которой задаётся мгновенной частотой.

Лаг как ручка настройки

Равномерно взвешенное среднее, отложенное на правом крае своего окна наблюдения, даёт observation-window-lag в половину ширины окна. Линейно взвешенное среднее отстаёт на одну треть этой ширины.

На входе с постоянным наклоном exponential-smoothing-constant равна 1 divided by lag plus 1, поэтому трёхбарный лаг использует 0.25. Связанное отображение 2 divided by period plus 1 следует из того, что простое среднее отстаёт примерно на половину своего периода. Таким образом, константа фиксируется, как только выбран допустимый лаг.

Восстановление линейного тренда без боковой задержки

zero-lag-average на линейном тренде — это каузальная реконструкция. Она добавляет вертикальный зазор между средним с лагом L и средним с лагом 2L обратно к первому среднему, так что линейный тренд восстанавливается без боковой задержки.

Выбор четырёхбарного лага скрывает периоды цикла короче примерно четырёх баров. Двухпроходное среднее вперёд-затем-назад компенсирует лаг только если будущие бары доступны на правом крае.

Синфазная и квадратурная составляющие после детренда

Spectral-analysis здесь означает разложение детрендированного ценового ряда на частоту, амплитуду и фазу путём формирования ортогональных синфазной и квадратурной компонент. После детренда all-pass-конструкция Hilbert-transform синтезирует эти трассы из одного вещественного дискретизированного ряда, так что фазу и амплитуду можно считывать бар за баром.

Реализованное преобразование несёт примерно четыре бара лага, что составляет полуцикл на восьмибарном колебании и может инвертировать видимые пересечения точек разворота. Этот лаг — часть инструмента, а не позднейшая поправка.

Децибельный порог на фазоре

Фазор применяется только после детрендирования ряда. Амплитуда сигнала — это длина фазора, образованная из квадратов синфазного и квадратурного членов. Шум определён как сглаженный барный диапазон.

signal-to-noise-ratio сообщается в децибелах: 0 dB, когда сигнал равен шуму, и 6 dB, когда амплитуда сигнала вдвое больше амплитуды шума. Это отношение — проверка того, отличимо ли показание цикла от неопределённости дискретизации.

Накопление фазы в период

Мгновенный период цикла формируется взятием arctangent of quadrature over in-phase, взятием разности этой фазы от бара к бару и суммированием приращений назад, пока они не достигнут 360 degrees. 10-bar цикл соответствует 36 degrees фазы на бар.

dominant-cycle — это преобладающий колебательный период после того, как счёт баров сглажен в пригодную длину цикла. Мгновенная частота Hilbert представлена как более тонкая, чем измерение fast Fourier.

Задание длины спектральной истории

Затем maximum-entropy-spectrum используется, чтобы сузить эффективную полосу шума. Измерение мгновенной частоты задаёт, сколько истории подаётся в эту оценку цикла, поэтому длина данных спектрального показания не является независимым свободным параметром.

Когда период удлиняется

На собранных индикаторах показания цикла считаются пригодными только когда signal-to-noise-ratio превышает 6 dB. Удлиняющийся мгновенный период, проиллюстрированный пиком на 34 после крупного минимума, интерпретируется как уход от циклической точки разворота в тренд.

Период доминирующего цикла Гильберта на дневном S&P

После августовского минимума измеренный период растягивается к 34 барам, что статья трактует как начало тренда; на максимуме начала января он сжат до 16 баров, поэтому следующий гребень ожидается примерно через 16 сессий. Точки сняты с панели Hilbert Period опубликованного дневного графика S&P в TradeStation, последнее значение которого — 12.62 на 1 March 1996.
После августовского минимума измеренный период растягивается к 34 барам, что статья трактует как начало тренда; на максимуме начала января он сжат до 16 баров, поэтому следующий гребень ожидается примерно через 16 сессий. Точки сняты с панели Hilbert Period опубликованного дневного графика S&P в TradeStation, последнее значение которого — 12.62 на 1 March 1996.S&P · Daily · 1995-07-25T00:00:00.000Z по 1996-03-01T00:00:00.000Z

Панель — мгновенный период Гильберта после сглаживания экспоненциальной скользящей средней 0.25/0.75 из статьи. Пик в 34 бара и январское значение 16 баров указаны в статье; остальные точки — приблизительные снятия с растра, округлённые до ближайшего бара.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
18 из 28 в дорожке «Maximum entropy spectrum analysis»
20001-7 с.Дальше про «Maximum entropy spectrum analysis»Переключайте индикаторы тренда и цикла после теста пребывания на половине циклаНазначайте остаточную линию тренда режиму тренда, а индикатор sinewave — режиму цикла, чтобы два инструмента не мешали друг другу.
Все разборы дорожки · 28 разборов
  1. 1984Построение спектров максимальной энтропии для прогнозов по доминирующему циклу
  2. 1984Как построить циклическую модель максимальной энтропии
  3. 1984Построение прогноза максимальной энтропии по выбранному lookback
  4. 1985Построение полуцикловых и полноцикловых средних, зафиксированных на периоде
  5. 1986Почему окна Фурье ограничивают разрешение доминантного цикла
  6. 1987Сборка циклических прогнозов максимальной энтропии на коротком lookback
  7. 1988Почему подогнанный доминантный цикл — это не прогноз
  8. 1989Оценка циклических характеров товарных контрактов с помощью спектральных гистограмм
  9. 1989Оценка прогнозов цикла на следующую сессию со стопами
  10. 1989Построение трейлинг-стопов по волатильности с учётом возраста цикла
  11. 1990Канальный шлюз сигнал/шум для прогнозов доминирующего цикла
  12. 1990Погодовой аудит личности доминантного цикла
  13. 1991Циклический вход из зафиксированной фазы доминирующего цикла
  14. 1992Состояния стационарности на синхронизированных спектральных контурах фьючерсов
  15. 1997Скрытые допущения о горизонте в показаниях доминантного цикла
  16. 1997Когда рыночные циклы отсутствуют чаще, чем присутствуют
  17. 1997Спектральный оценщик, который подстраивает индикаторы под измеренный цикл
  18. 2000Построение Hilbert dominant cycle и уточнение методом maximum-entropy
  19. 2000Переключайте индикаторы тренда и цикла после теста пребывания на половине цикла
  20. 2000Построение трендового фильтра со сквелчем по доминантному циклу
  21. 2000Фазорные дисплеи для построения доминирующего цикла
  22. 2002Линия тренда с малым лагом из эллиптического фильтра и режекторов доминирующего цикла
  23. 2004Спектральные пики — диагностика режима, а не прогнозы
  24. 2004Построение осциллятора со сжимающим последним каскадом
  25. 2013Построение кривых отказа тренда по переходам qualified-trend
  26. 2014Диапазон lookback, двухлаговый сглаживатель и исполнения на следующем баре
  27. 2014Построение стохастика MESA с roofing-фильтром и фильтрами SuperSmoother
  28. 2016Построение спектральных тепловых карт для доминирующих рыночных циклов
По областиЦиклы и спектральный анализ77 разборовПо году200059 разборов
Все 30 разборов с записью «Maximum entropy spectrum analysis»
Тоже про «Maximum entropy spectrum analysis»5 разборов
1984Как построить циклическую модель максимальной энтропииSpectral analysis1987Сборка циклических прогнозов максимальной энтропии на коротком lookbackSpectral analysis1989Оценка циклических характеров товарных контрактов с помощью спектральных гистограммSpectral analysis1990Погодовой аудит личности доминантного циклаSpectral analysis1992Состояния стационарности на синхронизированных спектральных контурах фьючерсовSpectral analysis