Skip to main content
Дорожка Price channel
42 / 55
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2009выпуск C041-65

Одна проверяемая процедура по SPY для ценового канала, правила тренда и сезонного наложения

После того как SPY повторно протестировал минимумы января 2008 около 126-127, архив открыл пут-диагональ и оценивал последующие движения относительно фиксированного greeks-budget. Редакторское прочтение: кейс — способ рассматривать гипотезу ценового канала, morph следования за трендом и сезонное наложение как одну процедуру, а не как три мнения.

  • Рассматривайте повторный тест 126-127 как первое условие ценового канала, которое книга SPY должна подтвердить или опровергнуть, а не как отдельный рыночный прогноз.
  • Сохраняйте стартовый набор дельты, теты и веги как greeks-budget, чтобы последующее движение оценивалось без добавления нового тезиса.
  • Если график подтверждает, делайте morph пут-диагонали вниз в календари или вверх, добавляя колл-диагональ, а не отказывайтесь от исходной гипотезы канала.
  • Используйте seasonal-trading только как календарное наложение на ту же процедуру и держите сравнение channel-versus-hold 1970s в своей полосе.
Записи этого разбора3 записи
Seasonal trading60 разборовТекущая дорожкаPrice channel77 разборовTrend following89 разборов

Кейс как одна процедура

Архив открыл пут-диагональ по SPY после того, как фонд повторно протестировал минимумы января 2008 около 126-127. Этот диапазон рассматривался как первое условие ценового канала: ограниченная структура максимумов и минимумов на графике, которая задаёт условие, при котором торговая гипотеза остаётся в силе.

Редакторское: кейс — это не три отдельных взгляда на SPY. Это одна процедура, в которой условие канала, правило корректировки по следованию за трендом и сезонное наложение должны оставаться согласованными с одной и той же гипотезой.

Что зафиксировала стартовая книга

Стартовая книга купила 20 June 124 путов и продала 20 April 129 путов около кэш-принта 129.50. Чистый дебет составил 1,600, а потолок определённого риска — 11,600.

Эта структура — пут-диагональ: спред по времени и страйку, который покупает более дальний пут и продаёт более ближний пут, чтобы книгу можно было перестроить, если канал сломается.

Оценивайте последующие движения относительно greeks-budget

Та же структура была записана как процедура с тремя центрами: цена (дельта), ежедневный распад времени (тета) и изменение подразумеваемой волатильности (вега). Последующее движение затем можно было оценивать без добавления нового тезиса.

На инициации книга была слегка в лонге примерно на 206 дельта-акций, собирала около 60 теты в день и несла около 172 лонг-веги. Безубытки на экспирации были около 123.50 и 146.00. Этот стартовый набор и есть greeks-budget: экспозиции по цене, времени и волатильности, которые должны оставаться согласованными с гипотезой.

Делайте morph той же книги после подтверждения графика

План состоял в том, чтобы дождаться подтверждения графика, затем сделать morph пут-диагонали вниз в календари или вверх, добавив колл-диагональ. Исходную гипотезу канала не следовало оставлять.

Morph — это запланированная перепись открытой книги после того, как рынок подтверждает направление, а не новая несвязанная сделка. Редакторское: эта перепись — набор правил следования за трендом, применённый к той же структуре, включая выбор остаться в стороне, если график не подтверждает.

Сезонное наложение и отдельное сравнение канала

Редакторское: seasonal-trading принадлежит этому кейсу только как календарное наложение, которое задаёт, когда той же процедуре канала и тренда разрешено срабатывать. Это не третье мнение, которое само по себе может заново открыть книгу.

Второй кейс в том же архиве сравнивал медленную систему канала на диапазоне в стиле 1970s с buy-and-hold. Он сообщил около 4.5% для системы против 0.3% до 2% при удержании через это плоское десятилетие. Редакторское: это сравнение проверяет медленную систему канала против удержания в плоском десятилетии. Оно не оценивает пут-диагональ SPY и не заменяет greeks-budget или план morph.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
42 из 55 в дорожке «Price channel»
201070-72 с.Дальше про «Price channel»Канальный план по золотодобытчику от стоимости к ложным пробоямМежрыночный скан на выходных, медвежий по доллару США и государственным облигациям и бычий по золоту, был выражен через акции золотодобывающих компаний.
Все разборы дорожки · 55 разборов
  1. 1988Построение ценовых каналов по трендовым линиям
  2. 1988Построение криволинейного трендового канала по трём точкам
  3. 1988Построение линий тренда канала методом наименьших квадратов
  4. 1988Трехзонный ценовой канал на основе квадратичного сглаживания
  5. 1989Стохастик с переменной чувствительностью, построенный на границах three-sigma
  6. 1989Осциллятор close-minus-average для экстремумов канала
  7. 1989Шестиэтапная охота как критика геройства в один клик
  8. 1990Разрывы справедливой стоимости и канал скользящей средней по меди
  9. 1990Диверсифицируйте рынки, а не системы, чтобы снизить дисперсию трендовой системы
  10. 1991Построение линий тренда, ценовых каналов и пробоев по цене закрытия
  11. 1991Построение наложений сезонного цикла с подтверждением каналом
  12. 1993Построение экспоненциального трендового канала с компенсацией лага
  13. 1993Построение lead-lag фильтра и ценового канала как единого стека
  14. 1993Три стохастических предупреждения по-прежнему нуждаются в подтверждении ценовым каналом
  15. 1993Lead-lag сглаживание для построения недельного трендового канала
  16. 1993Построение ценовых каналов с нулевым суммарным лагом
  17. 1995От пробоя линии нисходящего тренда к каналу регрессии
  18. 1995Валидированное построение линии тренда и ценового канала
  19. 1995Построение ценовых конвертов на основе средних, волатильности и регрессии
  20. 1996Построение трендовых линий и каналов по явно заданным свингам
  21. 1998Коррекция 50% как тест режима канала
  22. 1998Рельсы канала по закрытиям как дневные карты сценариев
  23. 1999Построение поддержки, сопротивления, трендовых линий и ценовых каналов
  24. 2001Цикловые композиты, ценовые каналы и двусторонние сигналы
  25. 2001Тестирование горизонтальных ценовых каналов со стопами и масштабом
  26. 2002Двухэтапный процесс сдвига моментума и ценового канала
  27. 2002Построение канала волна за волной для разметки Эллиотта
  28. 2002Аффинные каналы как повторно используемые торговые гипотезы
  29. 2004Стресс-тестируйте сезонные окна по режимам, затем добавьте каналы
  30. 2004Разрешение режима по трендовым линиям, каналам и границам диапазона
  31. 2004Состояния недельных средних и ценового канала на отраслевых депозитарных корзинах
  32. 2005Догоняющее движение нефтесервиса после пробоев сопротивления канала
  33. 2005Построение нормированного по волатильности циклического индекса
  34. 2005Как канал Дарваса становится полной процедурой входа и выхода
  35. 2005Кластерные уровни Фибоначчи и канала в новостном форексе
  36. 2005Рассматривайте консолидирующийся валютный рынок как проблему таймфрейма
  37. 2005Стенки канала, которые меняют роли или возвращают цену
  38. 2006Стек из свечных моделей, пересечений и ценовых каналов
  39. 2006Неудавшийся пробой восходящего канала оставил евро в диапазоне
  40. 2006Построение относительного ценового канала Wilson из ограниченного диапазоном индекса силы
  41. 2007Range bars меняют момент, когда сжатие Боллинджера считается пробоем
  42. 2009Одна проверяемая процедура по SPY для ценового канала, правила тренда и сезонного наложения
  43. 2010Канальный план по золотодобытчику от стоимости к ложным пробоям
  44. 2010Мультитаймфреймовый канал от стоимости к зоне переоценённости
  45. 2010Построение асимметричного ценового канала для рынков в консолидации
  46. 2011Фазирование многих циклов одновременно с помощью вложенных конвертов
  47. 2012Построение адаптивных горизонтальных ценовых каналов
  48. 2014Подтверждение поддержки линиями тренда, каналами и коррекциями
  49. 2015Подтверждение news-sentiment для тестов поддержки, канала и объёма
  50. 2015Трёхслойный стек разрешений: скользящие средние, ценовой канал и недельные уровни
  51. 2016Entropy-diff как переключатель режимов между следованием за трендом и ценовым каналом
  52. 2017Конкурирующие линейки на графике фунта после Brexit
  53. 2017Тестируйте пробои канала консолидации как единую процедуру
  54. 2020Построение лонгов на поздней стадии тренда с ценовым каналом, гэп-пробоем и трейлинг-стопом
  55. 2025Использование многолетнего ценового канала IBM как учебного кейса по пробою
По областиТренд и возврат к среднему93 разбораПо году20095 разборов
Все 77 разборов с записью «Price channel»
Тоже про «Price channel»5 разборов
1991Построение наложений сезонного цикла с подтверждением каналомSeasonal trading2001Режимы соевого урожая, треугольники и пробои каналовSeasonal trading2004Стресс-тестируйте сезонные окна по режимам, затем добавьте каналыSeasonal trading1990Диверсифицируйте рынки, а не системы, чтобы снизить дисперсию трендовой системы1990Разрывы справедливой стоимости и канал скользящей средней по меди