Индикаторы и фильтры · Страница 41 · TradersWeek

Skip to main content

Реестр

Записи этой области

A

Adaptive Filter Adaptive moving average Alpha coefficient Alpha-beta filter Average Directional Index

B

Bandpass filter Bayesian inference Besson's coefficient of persistence Binomial probability model Black-Scholes Model Bollinger Bands Bootstrap resampling

C

Calmar ratio Cluster analysis Coin-flip no-skill baseline Commodity Channel Index Conditional Value at Risk Cross-validation

D

Decision tree Differencing

E

F

Factor analysis Final Prediction Error Finite Impulse Response Filter Fractional differencing Frequency histogram

G

GARCH model Game theory

H

HI/LO Hidden Markov model Highpass filter Historical analog comparison Hull moving average

I

Information ratio Investment psychology inventory

K

K-means clustering Kalman filter Kalman smoother

L

Least squares moving average Linear discriminant techniques Linear programming Logistic model Lowpass filter

M

Markov transition model Mean deviation Mean-variance optimization Moving average

O

P

Pattern recognition Payoff Index Poisson model Price change density histogram Price-change categorization Principal component analysis

Q

Quantile analysis

R

Random forest Relative Strength Index Relative Volatility Index

S

Sharpe ratio Sine-wave price model Sortino ratio Stochastic oscillator Support vector machine

T

Trend filter Triangular moving average Typical price

U

Up-volume ratio Up/down volume oscillator

V

Value at Risk Vertical Horizontal Filter Volatility forecast

W

Wavelet transform Weighted moving average Williams %R

Z

Z-score normalization

Архив874 разбора

Разборы этой темы

2004Поток объёма и построение полос как одна проверяемая задачаVolume-price analysis 2004Инвертированный RSI как явная ценовая цель следующего бараRelative Strength Index 2004Построение RSI по максимумам, минимумам и обратным целямRelative Strength Index 2004Разложите максимум, минимум и закрытие на отдельные прогнозные потокиRelative Strength Index 2004Рецепты вложенного сглаживания против неаудированных экспериментов с осцилляторомExponential smoothing 2004Почему On-Balance Volume и линия Accumulation/Distribution расходятсяOn-balance volume 2004Состояния недельных средних и ценового канала на отраслевых депозитарных корзинахMoving average 2004Построение Commodity Channel Index из типичной цены и среднего отклоненияCommodity Channel Index 2004Построение Commodity Channel Index по типичной ценеCommodity Channel Index 2004Импульс TRIX и фундаментальные оверлеи для среднесрочного отбора акцийTRIX 2004Трендовые фильтры из двух средних как учебная критика наслоения индикаторовMoving average 2004Построение объёма, нормированного на истинный диапазон, как направленного фильтраVolume-price analysis