Индикаторы и фильтры · Страница 42 · TradersWeek

Skip to main content

Реестр

Записи этой области

A

Adaptive Filter Adaptive moving average Alpha coefficient Alpha-beta filter Average Directional Index

B

Bandpass filter Bayesian inference Besson's coefficient of persistence Binomial probability model Black-Scholes Model Bollinger Bands Bootstrap resampling

C

Calmar ratio Cluster analysis Coin-flip no-skill baseline Commodity Channel Index Conditional Value at Risk Cross-validation

D

Decision tree Differencing

E

F

Factor analysis Final Prediction Error Finite Impulse Response Filter Fractional differencing Frequency histogram

G

GARCH model Game theory

H

HI/LO Hidden Markov model Highpass filter Historical analog comparison Hull moving average

I

Information ratio Investment psychology inventory

K

K-means clustering Kalman filter Kalman smoother

L

Least squares moving average Linear discriminant techniques Linear programming Logistic model Lowpass filter

M

Markov transition model Mean deviation Mean-variance optimization Moving average

O

P

Pattern recognition Payoff Index Poisson model Price change density histogram Price-change categorization Principal component analysis

Q

Quantile analysis

R

Random forest Relative Strength Index Relative Volatility Index

S

Sharpe ratio Sine-wave price model Sortino ratio Stochastic oscillator Support vector machine

T

Trend filter Triangular moving average Typical price

U

Up-volume ratio Up/down volume oscillator

V

Value at Risk Vertical Horizontal Filter Volatility forecast

W

Wavelet transform Weighted moving average Williams %R

Z

Z-score normalization

Архив874 разбора

Разборы этой темы

2004Построение фильтра смены силы по объёму, масштабированному истинным диапазономVolume-price analysis 2004Построение фильтра Trend из двух соседних окон максимумов и минимумовTrend filter 2004Построение пятнадцатибарного trend trigger как системы next-openRule-based entry 2004Пересечения скользящих средних по столбцам point-and-figurePoint and figure chart 2005Взвешивание кластеров разворота против поддержки скользящих среднихMoving average 2005Построение трёхсостоятельной гистограммы пробоя скользящей среднейMoving average 2005Трёхслойное подтверждение по пересечению скользящих средних, свечам и Q-stickMoving-average crossover 2005Построение длинного входа, ограниченного волатильностьюATR position sizing 2005Трёхсостоятельное окрашивание баров по пробою скользящей среднейMoving average 2005Построение скользящей средней, скорректированной на движениеMoving average 2005Конструкция направленного пробоя скользящей средней с тремя состояниямиMoving average 2005Перекупленность стохастика как состояние трендового режимаStochastic oscillator