Индикаторы и фильтры · Страница 39 · TradersWeek

Skip to main content

Реестр

Записи этой области

A

Adaptive Filter Adaptive moving average Alpha coefficient Alpha-beta filter Average Directional Index

B

Bandpass filter Bayesian inference Besson's coefficient of persistence Binomial probability model Black-Scholes Model Bollinger Bands Bootstrap resampling

C

Calmar ratio Cluster analysis Coin-flip no-skill baseline Commodity Channel Index Conditional Value at Risk Cross-validation

D

Decision tree Differencing

E

F

Factor analysis Final Prediction Error Finite Impulse Response Filter Fractional differencing Frequency histogram

G

GARCH model Game theory

H

HI/LO Hidden Markov model Highpass filter Historical analog comparison Hull moving average

I

Information ratio Investment psychology inventory

K

K-means clustering Kalman filter Kalman smoother

L

Least squares moving average Linear discriminant techniques Linear programming Logistic model Lowpass filter

M

Markov transition model Mean deviation Mean-variance optimization Moving average

O

P

Pattern recognition Payoff Index Poisson model Price change density histogram Price-change categorization Principal component analysis

Q

Quantile analysis

R

Random forest Relative Strength Index Relative Volatility Index

S

Sharpe ratio Sine-wave price model Sortino ratio Stochastic oscillator Support vector machine

T

Trend filter Triangular moving average Typical price

U

Up-volume ratio Up/down volume oscillator

V

Value at Risk Vertical Horizontal Filter Volatility forecast

W

Wavelet transform Weighted moving average Williams %R

Z

Z-score normalization

Архив874 разбора

Разборы этой темы

2003Выбор формулы смещает, какие несовпадения моментума считаются дивергенциямиPrice-indicator divergence 2003Рекурсивное и каскадное построение скользящего среднегоMoving average 2003Рецепты взвешивания внутри одного окна скользящей среднейMoving average 2004Недельный тайминг ралли медвежьего рынка по гистограмме MACDMACD 2004Построение свечей Heikin-Ashi как преобразование OHLCHeikin-Ashi 2004Реконструкция баров Heikin-Ashi из сглаженных OHLCHeikin-Ashi 2004Построение дневного балла из регрессии, коррекции и объёмаLinear regression 2004Построение объёмно-взвешенной скользящей средней как базовой линии прогнозаMoving average 2004Согласие RSI и моментума как асимметричный фильтрRelative Strength Index 2004Кусочное качество тренда по разворотам скользящих среднихTrend filter 2004Свечные триггеры, отфильтрованные дивергенцией MACDCandlestick patterns 2004Построение фильтра качества тренда на полуциклахTrend filter