Индикаторы и фильтры · Страница 20 · TradersWeek

Skip to main content

Реестр

Записи этой области

A

Adaptive Filter Adaptive moving average Alpha coefficient Alpha-beta filter Average Directional Index

B

Bandpass filter Bayesian inference Besson's coefficient of persistence Binomial probability model Black-Scholes Model Bollinger Bands Bootstrap resampling

C

Calmar ratio Cluster analysis Coin-flip no-skill baseline Commodity Channel Index Conditional Value at Risk Cross-validation

D

Decision tree Differencing

E

F

Factor analysis Final Prediction Error Finite Impulse Response Filter Fractional differencing Frequency histogram

G

GARCH model Game theory

H

HI/LO Hidden Markov model Highpass filter Historical analog comparison Hull moving average

I

Information ratio Investment psychology inventory

K

K-means clustering Kalman filter Kalman smoother

L

Least squares moving average Linear discriminant techniques Linear programming Logistic model Lowpass filter

M

Markov transition model Mean deviation Mean-variance optimization Moving average

O

P

Pattern recognition Payoff Index Poisson model Price change density histogram Price-change categorization Principal component analysis

Q

Quantile analysis

R

Random forest Relative Strength Index Relative Volatility Index

S

Sharpe ratio Sine-wave price model Sortino ratio Stochastic oscillator Support vector machine

T

Trend filter Triangular moving average Typical price

U

Up-volume ratio Up/down volume oscillator

V

Value at Risk Vertical Horizontal Filter Volatility forecast

W

Wavelet transform Weighted moving average Williams %R

Z

Z-score normalization

Архив874 разбора

Разборы этой темы

1994Построение индекса денежного потока как взвешенного по объёму индекса относительной силыMoney Flow Index 1994Центрирование полосового фильтра из двух низкочастотных на посчитанном циклеBandpass filter 1994Построение relative-strength-index по знаковым изменениям закрытияRelative Strength Index 1994Проектирование моментум-фильтра, настроенного по ФурьеFourier analysis 1994Построение lookback-периодов, зон и фильтров подтверждения индекса относительной силыRelative Strength Index 1994Построение полосового фильтра, согласованного с циклом, из пары фильтров нижних частотBandpass filter 1994Опережающие пробои осциллятора требуют подтверждения ценовой линией трендаPrice-indicator divergence 1994Построение midpoints, lookbacks и дивергенции rate-of-changeRate of Change 1994Параметры Rate of Change для проверяемых входовRate of Change 1994Оценка темпа изменения в стиле Coppock как фильтра режима днаRate of Change 1994Построение электронной таблицы пересечения MACD относительной силыMACD 1994Сборка фильтров со скорингом в иерархическую систему прогноза по акциямNegative Volume Index