Исследовательский метод
Long put
Long put — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Сигнал
- Данные
- Rule inputs, market state and execution constraints
- Горизонт
- The system holding period
- Лучшее применение
- Make entry, exit and abstention rules testable as one procedure.
- Вход: Rule inputs, market state and execution constraints.
- Выход: signal.
- Граница применения: Make entry, exit and abstention rules testable as one procedure.
Граф2
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Option spread4 разбора
Часто разбирают вместе
Synthetic option position4 разбора
В разборах архива24 из 28 разборов
1984Длинный пут на серебро как предоплаченный потолок убытка1984Гейты спектрального окна для длинных путов на индекс1990Неподтверждение широты как ворота для volume fade и кейса long-put1991Построение синтетических опционных позиций с путами и спредами2002Конструкция с приоритетом волатильности для медвежьего пута или дебета2002Назовите режим и сезон, прежде чем выбирать длинный пут2003Кэш-покрытый split-synthetic после снижения2005Критика пут-спредов в сравнении с прямой покупкой путов2006Кредитная конструкция синтетического длинного колла через фьючерсы и длинный пут2007Секторные хеджи путами, автоматическое исполнение и пин-риск2008Ранжирование путов в деньгах по безубытку, а не по самой дешёвой премии2008Маржинальный шок, опционы с определённым дебетом и выборочная премия2008Конструирование защитных путов и синтетических опционных пакетов2011Защитные коллары и покрытые коллы после шока волатильности2012Оценка moneyness длинного пута при сдвиге подразумеваемой волатильности2012Размер длинного баттерфляя при досрочном исполнении и длинного опциона по гамме2013Золото после апрельского обвала: инструменты option-spread и хедж через long-put2014Кейс опциона с ограниченным риском для энергетического окна с середины февраля по середину июля2014Long put против vertical debit spread на Treasury ETF2015Дебетовый колл-спред с ограниченным риском на рабочем листе медицинского страховщика2015Перекупленный технологический индекс: длинный пут через инверсный прокси2018Замените фьючерсные стопы краткосрочными длинными путами2018Построение короткосрочных лонг-путов вокруг недельной экспирации2018Четыре решения перед защитным путом портфеля
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.