Исследовательский метод
Synthetic option position
Synthetic option position — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Сигнал
- Данные
- Rule inputs, market state and execution constraints
- Горизонт
- The system holding period
- Лучшее применение
- Make entry, exit and abstention rules testable as one procedure.
- Вход: Rule inputs, market state and execution constraints.
- Выход: signal.
- Граница применения: Make entry, exit and abstention rules testable as one procedure.
Граф2
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Long put4 разбора
Часто разбирают вместе
Option spread6 разборов
В разборах архива17 разборов
1990Синтетический опционный паритет на фьючерсах, заблокированных лимитом1991Синтетическая акция и построение выплаты защитного пута1991Построение синтетических опционных позиций с путами и спредами1993Эквивалентные опционные стратегии как чек-лист капитала и исполнения1993Держите убыток по фьючерсу ограниченным, когда стопы не исполняются2001Ремонт лонга после гэпа финансируемым колл-рейтио2002Выбор фьючерса на одну акцию как переключателя короткой продажи2003Построение синтетического лонга с проверками дельты и маржи2003Кэш-покрытый split-synthetic после снижения2004Построение синтетических коллов и путов с акцией2006Коллы в деньгах как ограниченное синтетическое плечо2006Кредитная конструкция синтетического длинного колла через фьючерсы и длинный пут2006Превратите диапазон поддержки и сопротивления в одну процедуру синтетического опциона2007Корректировка длинного колла через синтетический стрэддл2008Конструирование защитных путов и синтетических опционных пакетов2018Вертикальный дебетовый спред с неравными ногами как замена акций2020Страйки вне денег как дельта-бюджет для синтетических фьючерсов
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.