R-multiples, прежде чем увеличивать размер

Долларовые кривые после увеличения размера

Долларовая кривая капитала после увеличения размера придаёт избыточный вес более поздним, более крупным сделкам и может скрыть, оставались ли более ранние, более мелкие сделки по-прежнему здоровыми. R-multiples и математическое ожидание измеряют здоровье стратегии независимо от долларового размера, использованного в каждой сделке.

R-multiples сохраняют честность истории

R-multiple — это результат сделки, делённый на запланированный риск по этой сделке, поэтому малые и крупные размеры можно сравнивать на одной шкале. Математическое ожидание — средний исход на единицу риска, используемый как независимый от размера фильтр того, окупает ли стратегия по-прежнему принимаемый риск. Фиксация R-multiples с первых сделок, до любого увеличения размера, не даёт более поздним решениям о размере переписать историю результатов.

Ограничьте убыток до увеличения размера

Volatility position sizing — правило до входа, которое задаёт размер сделки по капиталу счёта, текущей волатильности, дистанции стопа и допустимой экспозиции так, чтобы одиночный убыток оставался внутри запланированной границы.

Редакция TradersWeek: эта граница — первое решение о риске. Более позднее увеличение размера — отдельное решение, которое оценивается по тому, окупает ли математическое ожидание в R по-прежнему принятый риск.

Запишите план увеличения размера

Одномоментное увеличение размера описывается как самая частая ошибка сайзинга. Предлагаемая альтернатива — запланированное увеличение в течение дней или недель. Письменный план увеличения размера может требовать предписанного увеличения только после заявленного уровня прибыли за минимальное время, а не после одного сильного дня. Веха увеличения размера — заранее записанный тест по прибыли, времени и просадке, который должен быть выполнен до увеличения риска на сделку.